Фьючерс на индекс ртс – Фьючерсы и опционы на Индекс РТС — Московская Биржа

masterdohodov.ru

Как правильно читать коды фьючерсов на срочном рынке

Не редко трейдер, впервые столкнувшийся с торговлей фьючерсами на Московской бирже (ММВБ-РТС), теряется в спецификации контрактов. Специфичные буквенно-цифровые обозначения кодов довольно просто и запомнить их не сложно, но требуется разобраться.

Внешний вид кодов на фьючерсы

Код фьючерса состоит из трех основных элементов:

Коды фьючерсов

• С — код базового актива, состоящий из 2 символов
• М — месяц исполнения фьючерса, состоящий из 1 символа
• Y — год исполнения фьючерса, состоящий из 1 символа

О коде базового актива на фьючерс мы поговорим позднее, а вот с датами давайте разберемся сразу.

Поле M (месяц исполнения) фьючерсного кода

Итак, поле М — месяц исполнения фьючерса, кодируется следующими символами:

Месяц | Код фьючерса

• Январь — F
• Февраль — G
• Март — H
• Апрель — J
• Май — K
• Июнь — M
• Июль — N
• Август — Q
• Сентябрь — U
• Октябрь — V
• Ноябрь — X
• Декабрь — Z

Журнал ForTrader.org напоминает, что каждый фьючерсный контракт имеет свой срок действия. О месяце, когда заканчивается его функционирование, т.е. происходит экспирация, мы и говорили выше.

Поле Y (год исполнения) кода фьючерса

С полем года исполнения фьючерсного контракта все еще проще. Это одна цифра, дублирующая последнюю цифру года, т.е.

• 5 – 2005 год,
• 8 – 2008 год,
• 0 – 2010 год,
• 3 – 2013 год.

Поле C (базовый актив) кода фьючерса

Самое трудно запоминающееся поле кода фьючерса — это непосредственно код актива. Мы специально предлагаем вам разбивку по типу актива для удобства поиска нужного.

Валютные фьючерсы

Код базового актива в поле «C» 
(Код базового актива на основном рынке РТС)
— название базового актива 

• AU (AUDU) — Курс пары австралийский доллар – доллар США (AUD/USD)
• ED (ED) — Курс пары евро-доллар (EUR/USD)
• Eu (Eu) — Курс пары евро-рубль (EUR/RUB)
• GU (GBPU) — Курс пары фунт стерлингов – доллар США (GBP/USD)
• Si (Si) — Курс пары доллар-рубль (USD/RUB)

Фьючерсы на сырье

Код базового актива в поле «C» 
(Код базового актива на основном рынке РТС)
— название базового актива 

• BR (BR) — фьючерс на нефть сорта «BRENT»
• CU (CU) — фьючерс на медь Grade A
• DZ — дизельное топливо марки Л-0,2-62 (ГОСТ 305-82)
• GD (GOLD) — фьючерс на аффинированное золото в слитках
• PD (PLD) — фьючерс на аффинированный палладий в слитках
• PT (PLT)  — фьючерс на аффинированную платину в слитках
• UR (UR) — фьючерс на нефть сорта «URALS»

Агрофьючерсы

Код базового актива в поле «C» 

• SU (SUGA) — фьючерс на сахарный песок, изготовленный в соответствии с ГОСТ 21-94
• SA (SUGR) — фьючерс на сахар-сырец

Фьючерсы на индексы

Код базового актива в поле «C» 
(Код базового актива на основном рынке РТС)
— название базового актива 

• MX (MISEX)  — фьючерс на индекс ММВБ
• Rc (RTScr) — фьючерс на индекс РТС (Потребительские товары и розничная торговля)
• RI (RTSI) — фьючерс на индекс РТС
• Rk (RTSt) — фьючерс на индекс РТС (Телекоммуникации)
• Ro (RTSog) — фьючерс на индекс РТС (Нефть и Газ)
• RS (RTSSTD) — фьючерс на индекс RTS Standard

Фьючерсы на акции

Код базового актива в поле «C» 
(Код базового актива на основном рынке РТС)
— название базового актива 

• CH (CHMF) — обыкновенные акции ОАО «Северсталь»
• FS (FEES) — обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС»
• GM (GMKR) — акции ГМК «Норильский никель»
• GZ (GAZP) — акции ОАО «Газпром»
• HY (HYDR) — обыкновенные акции ОАО «РусГидро»
• LK (LKOH) — акции НК «ЛУКойл»
• MT (MTSI) — обыкновенные акции ОАО «МТС»
• NK (NOTK) — обыкновенные акции ОАО «НОВАТЭК»
• OC (OGKC) — обыкновенные акции ОАО «ОГК-3»
• OD (OGKD) — обыкновенные акции ОАО «ОГК-4»
• PZ (PLZL) — обыкновенные акции ОАО «Полюс Золото»
• RN (ROSN) — акции ОАО «НК Роснефть»
• RT (RTKM) — акции ОАО «Ростелеком»
• SG (SNGSP) — привилегированные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
• SP (SBERP) — привилегированные акции ОАО «Сбербанк России»
• SR (SBER) — обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России»
• TN (TRNFP) — привилегированные акции ОАО «Транснефть»
• TT (TATN) — обыкновенные акции ОАО «Татнефть»
• UI (URSI) — обыкновенные акции ОАО «Уралсвязьинформ»
• UK (URKA) — обыкновенные акции ОАО «Уралкалий»
• VB (VTBR) — обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ

Фьючерсы на инструменты денежного рынка

Код базового актива в поле «C» 
(Код базового актива на основном рынке РТС)
— название базового актива 

• MP (MOPR) — фьючерсный контракт на ставку трехмесячного кредита MosPrimeСтавку трехмесячного кредита MosPrime
• O2 (OFZ2) — фьючерс на «двухлетние» облигации федерального займа
• O4 (OFZ4) — фьючерс на «четырехлетние» облигации федерального займа
• O6 (OFZ6) — фьючерс  на «шестилетние» облигации федерального займа
• O10 (OF10) — фьючерс  на «десятилетние» облигации федерального займа
• O15 (OF15) — фьючерс  на «пятнадцатилетние» облигации федерального займа

Пример расшифровки кода фьючерса

Код «OF15-3.13» означает, что фьючерсный контракт на «пятнадцатилетние» облигации федерального займа подлежит исполнению в марте 2013 года.

Мы представили не все возможные варианты торгующихся на Московской бирже фьючерсов — рынки меняются, меняются и контракты. С полным списком вы всегда можете познакомиться на сайте биржи.

Другие статьи о фьючерсах

fortrader.org

Торговля фьючерсами на индекс РТС

Автор Дмитрий Дуняшев Просмотров 103 Опубликовано 09.07.2018

Индекс РТС (Российская Торговая Система) это не только уникальный индикатор экономического состояния ведущих российских предприятий, но так же весьма популярный среди трейдеров финансовый инструмент, с помощью которого можно зарабатывать на бирже. Торговля фьючерсами на индекс РТС стала возможной с 2005 года, когда на фондовой бирже появились соответствующие контракты. Данный дериватив по сути представляет собой мнение участников сделки относительно того, сколько будут стоить ценные бумаги эмитентов на конкретный момент в будущем.

Котировки инструмента постоянно меняются, в зависимости от экономической ситуации в России в целом, а так же общемировых тенденций развития, котировки могут расти или снижаться. Таким образом, трейдер может приобрести фьючерсный контракт на определенную дату с зафиксированной ценой – выше или ниже текущего уровня. Если сделанный им прогноз окажется верным, то по исполнению ордера он получит прибыль. Такова вкратце технология использования данного инструмента в процессе биржевых торгов. Но чтобы успешно зарабатывать с его помощью, необходимо более детально изучить свойства деривативов, а так же познакомиться с основными торговыми стратегиями.

Фьючерс на PTC – как торговать

Прежде всего, чтобы торговать фьючерсами на индекс РТС, необходимо зарегистрировать счет в одной из брокерских компаний, которые открывают трейдерам доступ к ресурсам и возможностям отечественного фондового рынка. Как выбрать подходящую организацию, а так же быстро и безопасно решить все формальности, правильно подобрать тип счета и условия торговли, рассказывалось в одной из статей, опубликованных на нашем сайте ранее. Либо вы можете воспользоваться услугой «Открытие брокерского счета с сопровождением».

В случае с фьючерсами РТС применяется та же классическая технология торговли, которая используется на валютном и фондовом рынке. Котировки представлены в виде графика, данные обновляются в режиме онлайн и задача трейдера сводится к тому, чтобы открывать сделки купли/продажи инструмента и своевременно закрывать их, дабы за счет разницы курсов обеспечить себе прибыль.

Котировки дериватива представляют собой произведение текущего значения РТС на 100. Например, если в момент заключения сделки индекс достигнет 786 пунктов, то размер стандартного фьючерса составит 78 600. Для каждого пункта фьючерса принята фиксированная цена – 0,02 $, то есть один пункт непосредственно индекса стоит 2 $. Рублевый эквивалент рассчитывается путем умножения цены в долларах на текущий курс рубля по данным ЦБ России.

В этом заключена главная особенность торговли фьючерсами на индекс РТС. Если в случае с классическими деривативами основой получения прибыли является изменение цены актива, то здесь разница в стоимости контрактов определяется изменением его объема. Предположим, трейдер покупает соответствующий фьючерсный контракт. Индекс РТС в этот момент составляет все те же 786 пунктов из приведенного выше примера. В таком случае стоимость контракта составит 1 572 $. Если на момент исполнения значение индекса снизится на 21 пункт и достигнет отметки 765, то фьючерс так же уменьшится до 76 500 пунктов и будет стоить 1530 $.

Преимущества торговли индексом PTC

На сегодняшний день фьючерсный контракт РТС является у российских трейдеров наиболее востребованным спекулятивным инструментом. Такая популярность объясняется преимуществами, которые характерны для торговли фьючерсами на индекс РТС:

• высокая ликвидность как результат пристального внимания и повышенного спроса со стороны трейдеров. Благодаря данному свойству можно всегда выгодно перепродать купленный контракт, не дожидаясь назначенного срока исполнения;
• высокая волатильность – значения меняются постоянно, диапазон колебаний при этом в отдельные дни достигает внушительных амплитуд. На приведенном ниже рисунке видно, как меняется значение котировок в течение одной торговой сессии. Это открывает широкие возможности для трейдеров, которые игре «в длинную» предпочитают работать на коротких временных отрезках;
• минимальные комиссионные издержки, что привлекает к данному инструменту поклонников внутридневной торговли и скальпинга;
• полная прозрачность осуществляемых операций и возможность контроля действий брокера. Для этого в торговых терминалах предусмотрен доступ к таким функциям, как стакан заявок, лента принтов, объемы торгов и т.д. Все это не только делает более комфортным процесс торговли, но и повышает безопасность трейдеров;
• продолжительная торговая сессия, которая длится 10.00 по московскому времени до самой полуночи.

Совокупность данных характеристик и делает фьючерсы РТС весьма привлекательными для профессиональных трейдеров и начинающих игроков фондового рынка, которые еще не могут похвастать богатым опытом.

Методы анализа

Для успешной торговли фьючерсами на индекс РТС необходима серьезная аналитическая работа. Целью игроков в данном случае становится сбор объективных данных, и составление на их основе максимально достоверного прогноза относительно поведения котировок на ближайший период времени. Для этого в распоряжении трейдеров имеется широкий набор специальных инструментов технического анализа: графики, индикаторы и т.д. Однако, подобные методы в данный момент многими ставится под сомнение, так как предугадать поведение РТС на основе технических данных очень сложно и процент точных прогнозов в данном случае оказывается очень низким даже у опытных трейдеров.

Гораздо более эффективным показал себя фундаментальный анализ, когда прогноз делается с поправкой на экономические и политические события в России и во всем мире. Так, прослеживается довольно тесная связь между ценой нефти и поведением индекса РТС. Это объясняется очень просто – костяк компаний, входящих в список эмитентов, составляют предприятия газо-нефтяной отрасли. Поэтому совершенно естественно, что ситуация на рынке нефти так влияет на котировки дериватива, а вместе с ним и стоимость контракта.

Торговые стратегии

В торговле фьючерсами на индекс РТС трейдерами применяются 5 основных торговых стратегии, которые известны так же по валютному и фондовому рынку. Это:

1. Скальпинг – стратегия, в рамках которой позиция остается открытой всего несколько минут. Главное правило скальпинга можно сформулировать так: исключай убытки и не мешай получать прибыль. Данный метод торговли фьючерсами на индекс РТС только на первый взгляд кажется простым и подходящим для начинающих. На самом деле, чтобы успешно зарабатывать с помощью скальпинга, трейдер должен обладать большим объемом знаний, опытом и даже талантом;
2. Торговля на новостях – данная стратегия очень схожа со скальпингом с той лишь разницей, что сигналом к открытию позиций становится публикация значимых экономических или политических новостей. В таких ситуациях, как правило, наблюдается резкое движение котировок вверх или вниз – в зависимости от содержания сообщений. Задача трейдера – поймать нужный момент и вовремя закрыть позицию, когда заданное новостью движение исчерпает себя и график начнет возвращаться к прежним значениям;
3. Хеджирование – применяется в сочетании с другими инструментами фондового рынка для защиты диверсифицированных портфелей ценных бумаг, чья стоимость представлена в долларах. Посредством хеджирования инвесторы добиваются, чтобы доходность защищенного подобным образом портфеля находилась на уровне безрисковой ставки. Чаще всего используют краткосрочный хедж, так как на «длинной дистанции» возникает риск валютного риска из-за изменений курса рубля к доллару;
4. Спекулятивные операции, когда прибыль получается за счет разницы между ценой покупки и продажи актива. Высокая ликвидность делает этот инструмент весьма привлекательным именно для данной торговой стратегии. Дополнительным плюсом с точки зрения спекулянтов выступают минимальные сроки обязательного удержания открытых позиций, а так же низкая комиссия за сделки с использованием фьючерсных контрактов;
5. Арбитраж, когда получение прибыли достигается за счет спредов, которые могут быть календарными, межтоварными или межрыночными.

Таким образом, фьючерсы на индекс РТС представляют собой весьма универсальный финансовый инструмент, работать с которым могут не только опытные профессионалы, но и начинающие трейдеры. Дополнительным преимуществом в данном случае является то, что торговля возможна как на коротких временных отрезках, так и в рамках скальпирующих стратегий.

P.S. На последок предлагаю посмотреть качественное видео про торговлю фьючерсами на индекс РТС и ММВБ.

real-investment.net

Фьючерс на индекс РТС – биржевое значение онлайн и полное описание инструмента

Фьючерс на индекс РТС – это самый ликвидный финансовый инструмент срочного рынка России, именно поэтому он так популярен среди спекулянтов и скальперов.

Фьючерс на индекс РТС также обладает рядом других преимуществ, позволяющих извлекать прибыль максимально эффективно – низкие комиссионные издержки, встроенное кредитное плечо, высокая волатильность и удлиненная торговая сессия (с 10:00 до 23:50).

В основе фьючерса лежит фондовый индекс RTS, показывающий динамику рынка в целом. Фьючерс отражает ожидания инвесторов по поводу стоимости самого индекса на текущем спотовом рынке, поэтому их значения двигаются примерно одинаково, но с некоторыми расхождениями – фьючерс на индекс РТС более волатилен, чем его базовый актив.

Текущее значение фьючерсного контракта на RTS в пунктах отражено слева в онлайн-окне. Значение фьючерса равняется значению индекса RTS, помноженное на 100 (например, уровень 146 500 по фьючерсу соответствует уровню 1 465 п. по индексу).

Как перевести значение фьючерса из пунктов в рубли

В спецификации фьючерсного контракта (т.н. официальное биржевое описание инструмента) обозначено, что стоимость 1 п. составляет 0,02$ США. Значит, рублевая стоимость срочного контракта на индекс RTS определяется по формуле:

Например, 146500 п. * 0,02 * 30р. = 87900р. (полная цена контракта в рублях).

Но для того, чтобы стать владельцем или купить фьючерс на индекс РТС, не нужно выкладывать полную сумму, полученную в рублях. Достаточно внести только часть или так называемое гарантийное обеспечение (ГО), которое составляет порядка 10-15% от цены контракта (в нашем случае стоимость одного контракта составит 10% от 87900р. = 8790р.).

При этом прибыль/убыток (или вариационная маржа) будут начисляться на счет либо списываться с него, как будто трейдер внес полную стоимость контракта – именно эта особенность дает эффект встроенного плеча.

Пример того, как работает встроенное кредитное плечо

На фьючерсном счету трейдера 10 000р. В день 1 он покупает фьючерс на индекс РТС, внося при этом гарантийное обеспечение в размере 8936,5р.

В день 6 на его счету оказывается сумма в размере 12 044,04р. и трейдер закрывает длинную позицию. Финансовый результат составил +20,4% за 6 дней.

«Срок годности» фьючерсного контракта

Любой фьючерс имеет свойство «истекать», т.е. заканчиваться. Дата истечения фьючерсного контракта называется датой экспирации (день, в который происходит исполнение обязательств по договору и он прекращает свое существование).

На срочном рынке могут одновременно обращаться контракты на один и тот же базисный актив, но с разными сроками истечения. Например, в онлайн-таблице выше указаны два вида фьючерсов на индекс РТС: RTS-12.12 и RTS-3.13. Первый истекает в декабре 2012 г., а второй – в марте 2013. Ближний по сроку исполнения контракт (т.е. RTS-12.12) является более ликвидным по сравнению со вторым, но когда наступит дата экспирации, торговые обороты (и ликвидность) перейдут в следующий ближний фьючерс, т.е. в RTS-3.13 и т.д.

Что такое фьючерсы простым языком

stock-list.ru

Что такое фьючерс на индекс РТС?

       Здравствуйте, уважаемые читатели нашего блога! С вами Григорий Телевной с очередной интересной статьей на тему трейдинга. Из названия видно, что я сегодня расскажу о всеми любимом фьючерсе на индекс РТС. Все его торгуют, а мало что на самом деле о нём знают. И так, давайте познакомимся с ним поближе!

   Индекс РТС является основным показателем российского фондового рынка, по которому отслеживают общую экономическую ситуацию в стране. Рассчитывается индекс РТС на основе наиболее активных и хорошо развивающихся кампаний страны.

     В состав  индекса РТС входит 50 компаний,наибольший вес имеют акции Лукойла, Газпрома и Сбербанка, которые в сумме занимают около 45%. Проанализировав состав индекса можно прийти к выводу, что большую его часть составляют компании нефтегазовой отрасли и финансового сектора, что в большой степени отражает специфику сырьевой экономики Российской Федерации. При желании инвестировать в индекс РТС инвестор может купить акции всех пятидесяти компаний, которые входят в состав индекса, в тех же пропорциях. Однако это не самый лучший способ, так как он будет сопровождаться большими затратами на комиссионные и потребует большого объема денежных средств. Наиболее приемлемым и распространенным способом инвестирования в индекс РТС это покупка фьючерса на индекс РТС Фьючерс на индекс РТС находится в списке самых популярных финансовых инструментов как среди российских трейдеров, так и трейдеров всего мира. Такая популярность фьючерса вызвана тем, что он является высоколиквидным и самым спекулятивным финансовым инструментом.

    Торговля фьючерсом РТС началась в 2005 году на срочном рынке РТС. В роли маркет-мейкеров по фьючерсу выступали компании КИТ-Финанс и Тройка-Диалог. Рзвитию торговли фьючерсом на индекс РТС в значительной степени поспособствовал делистинг акций РАО ЕЭС России в 2007 году, которая была излюбленной бумагой биржевых спекулянтов. После делистинга большинство трейдеров перешло с торговли акциями Газпрома и РАО на фьючерс РТС, после чего он стал наиболее ликвидным финансовым инструментом российского рынка. Сам индекс РТС измеряется в относительных единицах — пунктах. За 100 пунктов была принята суммарная капитализация 50 эмитентов на момент первого расчета, который состоялся 1 сентября 1995 года. В 2005 году методика расчета индекса была изменена и он стал рассчитываться в режиме реального времени, что позволило в секции срочного рынка FORTS запустить торговлю фьючерсом на фондовый индекс РТС

      Для того чтобы купить фьючерсный контракт на индекс РТС нет необходимости вкладывать полную сумму, полученную в рублях. Вполне достаточно внести гарантийное обеспечение, которое составляет около 10-15% от стоимости контракта. При этом вариационная маржа (убыток или прибыль) будут списываться или начисляться на счет так, будто трейдером внесена полная стоимость контракта.

    Ну вот мы и узнали, что такое фьючерс на индекс РТС и его историю возникновения! Надеюсь, статья оказалась для вас интересна и полезна. Если хотите узнать больше о фьючерсах и о том как на них зарабатывать, приходите на наш бесплатный вебинар в черверг. Нажмите здесь, что бы зарегистрироваться >>>

Спасибо Вам, за то что вы читаете наши статьи! Всего доброго и до скорых встреч в эфире!

www.successtrading.ru

Фьючерс на индекс РТС — Answr

Один из самых востребованных торговых инструментов, индекс РТС — основной индикатор фондового рынка РФ.

Фьючерс на индекс РТС — один из биржевых инструментов. Он формируется на основании стоимости 50-ти крупнейших компаний РФ, соответственно отражает динамику их акций. Рассчитывается в течение каждой торговой сессии, выражается в долларах. Этот индикатор был запущен в 2005 году. Стимулом для его развития стало исключение из котировального списка фондовой биржи акций РАО ЕЭС, которые в 2007 году пользовались популярностью у спекулянтов на бирже. Это стало толчком для роста популярности фьючерса на индекса РТС, который стал самым ликвидным инструментом фондового рынка РФ.

Покупая или продавая этот финансовый инструмент, трейдер берет на себя обязательство заплатить разницу или получает право получить маржу между текущей стоимостью фьючерсного контракта и на момент его исполнения. Стоимость контракта зависит от среднего значения индекса в течение последнего часа торговой сессии дня, который является датой экспирации для этого финансового инструмента.

Дата экспирации 15 число месяца, в котором контракт должен быть исполнен. По сути, это последний день, когда сделки с ним могут совершаться. Если дата экспирации попадает на выходной, то последним днем для совершения сделок считается следующая торговая сессия.

Чем интересен фьючерс на индекс РТС

• Этот финансовый инструмент имеет самую высокую ликвидность на территории России.
• Комиссия за осуществление операций с фьючерсом на индекс РТС ниже, чем для большинства других финансовых инструментов. Поэтому такие сделки привлекательны с финансовой точки зрения, особенно для трейдеров, которые проводят множество сделок в течение дня.
• Торговая сессия продолжительна и длится с понедельника по пятницу с 10-00 до 23-45 по МСК.
• Расчеты осуществляются сугубо в денежном эквиваленте.
• Значительные колебания котировок позволяют трейдерам зарабатывать даже в пределах одной торговой сессии.

Как осуществляется торговля

• внутридневная торговля;
• скальпинг.

Второй способ более сложный. Это тактика импульсной торговли, направленная на получение небольшой прибыли, а положительный финансовый эффект достигается за счет количества сделок, которых может быть тысячи. Трейдер заключает большое количество сделок, зарабатывая на любом изменении стоимости финансового инструмента. Пусть прибыль от каждой сделки невысокая, но в сумме по всем сделкам он получает хороший доход. Потому этот способ ведения торгов считается наиболее эффективным, но требует определенных навыков торговли на бирже. Хотя сегодня, благодаря автоматизации, этот процесс значительно упростился.

Фьючерсы на индекс РТС — универсальный и привлекательный финансовый инструмент, который дает возможность зарабатывать всем. С ним могут работать как опытные трейдеры, так и новички, которые не имеют богатого опыта торговли на фондовых рынках.

answr.pro