Московская Биржа
В соответствии с «Положением о предоставлении информации о заключении сделок», утвержденного Приказом ФСФР России от 22 июня 2006 г. N 06-67/пз-н Фондовой биржей установлен порядок представления информации о внебиржевых сделках:
В соответствии с Абзацем 3, Пункта 8 «Положения о предоставлении информации о заключении сделок», утвержденного Приказом ФСФР России от 22 июня 2006 г. N 06-67/пз-н, Фондовой биржей установлено: «…не менее двух способов ее представления (основной и резервный/резервные). При этом выбор способа представления информации из способов, установленных фондовой биржей, осуществляется брокером, дилером, управляющим, АИФом или УК, которыми представляется информация о внебиржевой сделке.»
Профучастникам доступны следующие способы отчета внебиржевых сделок:
- Система электронного документооборота (далее – Система ЭДО).
Является основным способом предоставления информации по внебиржевым сделкам. Самый распространенный среди участников способ отчета внебиржевых сделок.
Отчеты можно предоставлять либо напрямую через универсальный файловый шлюз (УФШ), либо — через программу OTC Client.
Представление отчетов по системе ЭДО Московской Биржи
Формирование файла в формате XML для отправки отчета через файловый шлюз системы ЭДО также возможно осуществлять с помощью программы OTC Client:
- Веб приложение в Личном Кабинете Участника (ЛКУ)
Второй по популярности среди участников после Системы ЭДО способ отчета внебиржевых сделок.
Подойдет компаниям, которым требуется отчитывать сравнительно небольшой объем внебиржевых сделок.
Отчеты предоставляются через личный кабинет участника на сайте Московской Биржи. Процедура подключения к ЛКУ в сравнении с Системой ЭДО наиболее проста (не требуется сертификатов безопасности, установки дополнительного программного обеспечения).
Описание работы с ЛКУ — Руководство Пользователя «WEB-интерфейс приложения ОТС Client»
Предоставление доступа к Личному кабинету Участника
- Торговый шлюз Plaza2
Третий способ отчета внебиржевых сделок. Используется компаниями, торгующими на срочном рынке Московской Биржи.
Отчеты предоставляются напрямую через шлюз Plaza 2.
Спецификация по работе со шлюзом Плазы-2
- FIX-шлюз
Четвертый способ отчета внебиржевых сделок будет удобен для клиентов уже торгующих на Московской Бирже с использованием протокола FIX, являющегося международным стандартом.
Таким клиентам будет достаточно просто добавить в свою систему возможности для отчета внебиржевых сделок.
Спецификация протокола FIX Московской Биржи для системы отчета внебиржевых сделок
Через FIX Gate для ОТС-монитора предоставляется возможность выполнить следующие операции:
- добавить отчет о сделке;
- отправить запрос на удаление сделки.
Справочник инструментов для ОTC-монитора через FIX Gate не предоставляется.
Профучастник может предоставлять отчеты через другого участника, по Доверенности. В этом случае предоставляется:
1. Доверенность на представление информации о внебиржевых сделках:
по форме Приложения 2 к Правилам представления информации о внебиржевых сделках брокерами, дилерами, управляющими, акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями и ведения реестра внебиржевых сделок Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»
2. Комплект уставных документов (нотариально заверенные копии):
- банковская карточка,
- Устав со всеми изменениями и свидетельства об их регистрации,
- свидетельство о регистрации юридического лица,
- письмо Банка России о согласии на избрание руководителя,
- документ, подтверждающий полномочия руководителя,
- свидетельство о постановке на налоговый учет.
Пакет документов направляется по адресу: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13, в Единое клиентское окно с пометкой «Доверенность на внебиржу» .
www.moex.com
| Действует: с 22.04.2019 | |||
| |||
| Период действия: с 04.09.2017 по 21.04.2019 | |||
| |||
| Период действия: с 01.12.2014 по 03.09.2017 | |||
| |||
| Период действия: с 09.06.2014 по 30.11.2014 | |||
| Период действия: с 21.10.2013 по 08.06.2014 | |||
| Период действия: с 15.04.2013 по 20.10.2013 | |||
| Период действия: с 31.12.2012 по 14.04.2013 | |||
| Период действия: с 10.12.2012 по 30.12.2012 | |||
fs.moex.com
Московская Биржа
- Где смотреть ответ Московской Биржи на сформированное и отправленное сообщение?
- Каков адрес ЭДО системы сбора отчетов о внебиржевых сделках?
- Не получен ответ на отправленное сообщение, что делать?
- В полученном списке ЦБ отсутствует код бумаги, по которой была совершена сделка. Как быть в этом случае?
- У нас отсутствует система ЭДО, но хотелось бы отправлять отчеты о внебиржевых сделках на Московскую Биржу?
- После отправки отчетов о внебиржевых сделках через OTC-клиент приходит уведомление, содержащее текст ошибки: » Участник %1% не зарегистрирован «. Что это означает?
- Что означают символы «М» и «О» в таблицах спецификации сообщений системы OTC?
- В ответ на отправленный отчет было получено сообщение, отвергающее сделку и сигнализирующее об ошибке. Что делать?
- Необходимо ли отправлять в каждом сообщении первой строкой «<?xml version=»1.0″ encoding=»windows-1251″?>»?
- Можно ли отсылать в одном сообщении несколько отчетов о сделках?
- В отправленный отчет были введены неправильные данные. Как исправить отчет? Как удалить отчет о расторгнутой сделке?
- Можно ли отредактировать ранее зарегистрированный отчет о сделке?
- Сколько времени с момента подачи отчета о внебиржевой сделке есть на корректировку или отмену сделки?
- Имеется ли специальный формат имени файла отчета?
- Какие ограничения наложены на цену сделки?
- Каково назначение полей Agreement и Reference?
- Каково назначение поля QtyFrac?
- Как получать ответы системы на английском языке?
- В какой момент отчитывать сделку, в момент заключения или в момент исполнения?
- Есть ли ограничения на время подачи отчетов о сделках ОТС?
- Как получить выписку из реестра внебиржевых сделок?
- Какой код валюты необходимо выбрать при отчете сделки с облигациями?
- Какую цену облигации указывать при отчете внебиржевой сделки, с НКД или без НКД?
1. Где смотреть ответ Московской Биржи на сформированное и отправленное сообщение?
В зависимости от настроек файла rtsmail.ini системы ЭДО его следует смотреть в каталоге, указанном в секции «IN» правила, отвечающего за соединение с системой сбора отчетов о внебиржевых сделках (по умолчанию «C:\FROM_OTC_MONITOR«).
3. Каков адрес ЭДО системы сбора отчетов о внебиржевых сделках?
3. Не получен ответ на отправленное сообщение, что делать?
В первую очередь необходимо проверить, отправлено ли сообщение. Для этого следует зайти в каталог, содержащий файлы для отправки на Московскую Биржу (по умолчанию это «C:\FROM_OTC_MONITOR«) и убедиться, что файл отсутствует в этом каталоге. Это является признаком того, что система ЭДО приняла к отправке сообщение. Присутствие в этой директории файла свидетельствует о некорректной настройке системы ЭДО. В этом случае рекомендуется обратиться к инженерам службы технической поддержки МБ либо еще раз проверить ini-файл на корректность имен каталогов отправки и приема. Если файл отсутствует, но ответ не получен, то необходимо проверить всю коммуникационную последовательность обмена между системой ЭДО Вашей компании и Московской Биржи. Для этого также необходимо связаться со специалистами технической поддержки.
4. В полученном списке ЦБ отсутствует код бумаги, по которой была совершена сделка. Как быть в этом случае?
Внебиржевые сделки не по всем ЦБ обязательно отчитывать на биржу. Отчету подлежат только сделки с ЦБ, включенными в котировальный список хотя бы одной фондовой биржи.
5. У нас отсутствует система ЭДО, но хотелось бы отправлять отчеты о внебиржевых сделках на Московскую Биржу?
- функции подачи отчета о внебиржевых сделках можно поручить участнику рынка, у которого установлена система Московской Биржи. Для это потребуется выдать участнику доверенность в порядке, указанном на сайте Биржи в «Правилах представления информации о внебиржевых сделках», пункт 1.8.
- параллельно с приемом отчетов через систему ЭДО отчеты можно подавать через Личный кабинет участника, торговый шлюз Plaza II и FIX-шлюз.
6. После отправки отчетов о внебиржевых сделках через OTC-клиент приходит уведомление, содержащее текст ошибки: « Участник %1% не зарегистрирован «. Что это означает?
Для отчета брокером данных о сделках другого брокера необходимо выдать такому участнику доверенность в порядке, указанном на сайте МБ в Правилах представления информации о внебиржевых сделках, пункт 1.8.
7. Что означают символы «М» и «О» в таблицах спецификации сообщений системы OTC?
Поля, помеченные как «М» — обязательны для заполнения, типа «О» — опциональны. Однако рекомендуется заполнять хотя бы одно из полей «Agreement» или «Reference» в каждой сделке для последующей однозначной идентификации и возможности изменения/удаления отчета по этой сделке.
8. В ответ на отправленный отчет было получено сообщение, отвергающее сделку и сигнализирующее об ошибке. Что делать?
Из сообщения об ошибке достаточно легко определить, какое именно несоответствие было допущено в исходном сообщении. Отчет не был занесен в Реестр внебиржевых сделок МБ, и его нужно отправить повторно с корректными значениями необходимых полей.
9. Необходимо ли отправлять в каждом сообщении первой строкой «<?xml version=»1.0″ encoding=»windows-1251″?>»?
Да, необходимо. Этот заголовок требуется стандартом XML и сообщение без него будет отвергнуто.
10. Можно ли отсылать в одном сообщении несколько отчетов о сделках?
Да, можно. Для этого следует последовательно указать несколько тегов «deal» с соответствующими атрибутами внутри общего блока между «<deals>» «</deals>».
11. В отправленный отчет были введены неправильные данные. Как исправить отчет? Как удалить отчет о расторгнутой сделке?
Для удаления ранее введенного отчета используется запрос RevokeDeals, который может быть сформирован с использованием АРМ OTCMonClient или с помощью самостоятельно разработанного ПО брокера. При формировании запроса следует указать хотя бы один из следующих атрибутов:
- регистрационный номер сделки в учете МБ
- номер договора в учете клиента
- внутренний номер сделки в учета ПО клиента
Если ни один из этих атрибутов не указан, запрос на удаление принят не будет. Если указано более одного атрибута, то поиск сделки производится сначала по регистрационному номеру сделки, затем по номеру договора и в последнюю очередь по внутреннему номеру сделки.
12. Можно ли отредактировать ранее зарегистрированный отчет о сделке?
Редактирование введенных отчетов о сделках не предусмотрено. При необходимости отчет должен быть отозван (запрос RevokeDeal по ЭДО), скорректирован и отправлен заново. Система автоматически проведет пересчет за указанную дату.
13. Сколько времени с момента подачи отчета о внебиржевой сделке есть на корректировку или отмену сделки?
Корректировка сделки производится удалением ранее поданной сделки. Ограничения на срок удаления ошибочной или отмененной сделки не накладываются.
14. Имеется ли специальный формат имени файла отчета?
Нет, специальных требований к имени файла отчета не применяется. Расширение файла должно быть «.xml»
15. Какие ограничения наложены на цену сделки?
Формат поля ограничен Numeric(16,10), т.е. количество цифр в цене не более 15, из них после запятой – не более 10. При приеме отчета цена будет усечена до 5 знаков после запятой. Исходная цена будет сохранена в БД Биржи в отдельном поле, в квитанции будет указано соответствующее предупреждение. Если после усечения цена станет нулевой, то такой отчет отклоняется.
При вводе отчета проверяется вхождение цены в заданный коридор цен для данной ЦБ. Если цена выходит из допустимого диапазона, то такой отчет отклоняется.
16. Каково назначение полей Agreement и Reference?
Поля Agreement и Reference предназначены для защиты от дублирования участниками отчетов о сделках. Оба атрибута являются опциональными (необязательными). В атрибуте Agreement рекомендуется указывать номер сделки в системе внутреннего учета Участника, если такой номер присвоен на момент отправки отчета о сделке, либо технический идентификатор сделки. Указание и способ заполнения этого номера остаются на усмотрение участника. В атрибуте Reference рекомендуется указывать технический идентификатор сделки, присваиваемый участником. Указание этого номера — также на усмотрение участника.
При обработке этих атрибутов применяются следующие правила:
- Если в отчете о сделке указан непустой атрибут Agreement, то проверяется, что в БД не существует записи о сделке от того же участника с тем же значением атрибута Agreement. Если такая запись уже существует, то новый отчет отклоняется.
- Если в отчете о сделке указан непустой атрибут Reference, то проверяется, что в БД не существует записи о сделке от того же участника с тем же значением атрибута Reference. Если такая запись уже существует, то новый отчет отклоняется.
17. Каково назначение поля QtyFrac?
Поле QtyFrac указывается при совершении сделок с дробным количеством паев. В данном поле указывается точное количество паев в сделке, включая дробную часть.
К полю QtyFrac предъявляются следующие требования:
- целые части полей QtyFrac и Qty должны быть одинаковыми
- в поле QtyFrac должна быть ненулевая дробная часть
- поле QtyFrac должно соответствовать формату numeric(26,10)
18. Как получать ответы системы на английском языке?
При формировании запросов в систему в корневом элементе (Deals, RevokeDeals и т.п.) следует указать опциональный атрибут Language=»EN». Ответы системы в атрибутах ErrorMsg и WarningMsg будут на английском языке.
19. В какой момент отчитывать сделку, в момент заключения или в момент исполнения?
Согласно регуляции, информация о внебиржевой сделке должна быть представлена брокером, дилером, управляющим, акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией на фондовую биржу в следующие сроки:
- не позднее 15 минут с момента совершения внебиржевой сделки, если сделка совершена в период, начиная с часа, предшествующего началу торгов текущего торгового дня, до 19 часов текущего торгового дня;
- не позднее чем за один час до начала торгов, если внебиржевая сделка заключена в период с 19 часов предыдущего торгового дня до часа, предшествующего началу торгов.
20. Есть ли ограничения на время подачи отчетов о сделках ОТС?
Подавать отчеты через систему ЭДО, Раздел ОТС в личном кабинете участника (ЛКУ), Торговый Шлюз Плаза 2 можно круглосуточно, кроме периодов заранее объявленных технологических работ.
21. Как получить выписку из реестра внебиржевых сделок?
В соответствии с пунктом 10 Положения о предоставлении информации о заключении сделок (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 июня 2006 г. N 06-67/пз-н: «По требованию брокера, дилера, управляющего, акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании, предоставивших информацию о внебиржевой сделке, фондовая биржа обязана направить этому лицу выписку из реестра внебиржевых сделок, содержащую информацию об указанной сделке с указанием присвоенного ей фондовой биржей регистрационного номера.»
Запрос на получение выписки из реестра внебиржевых сделок:
- в электронном виде, следует направить на [email protected]
- на бумажном носителе – письмо на бланке организации в экспедицию, по адресу Б.Кисловский, д.13
22. Какой код валюты необходимо выбрать при отчете сделки с облигациями?
Для отчета сделки с облигациями необходимо выбирать код валюты РСТ – процент от номинала для сделок с облигациями.
23. Какую цену облигации указывать при отчете внебиржевой сделки, с НКД или без НКД?
Цена облигации указывается без НКД.
По всем вопросам использования системы сбора отчетов о внебиржевых сделках и с предложениями по совершенствованию системы просьба обращаться в Службу технической поддержки Московской Биржи по телефону: +7 (495) 733-9507 или по адресу [email protected]
www.moex.com
| |
fs.moex.com
Московская Биржа
Настоящий документ – это правила организованных торгов (далее – Правила), которые разрабатываются и утверждаются ПАО Московская Биржа (далее – Биржа).
Регистрация Правил Банком России подтверждает их соответствие требованиям законодательства, в том числе Федерального закона от 21.11.2011 №325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее – Закон).
Правила являются неотъемлемой частью договора об оказании услуг по проведению организованных торгов. Данный договор заключается Биржей с непосредственными участниками торгов на всех биржевых секциях: банками, брокерами, иными лицами, указанными в статье 16 Закона.
Являясь частью договора, заключаемого Биржей с участниками торгов, Правила не создают и, как следствие, не регулируют отношения между Биржей и клиентами участников торгов и клиентами второго уровня (далее — клиенты участников торгов).
Отношения участника торгов с его клиентом (клиентами), возникающие, в том числе, в связи с совершением сделок в интересах такого клиента (таких клиентов) на торгах Биржи, регулируются в первую очередь законодательством РФ и договорами, заключенными между участником торгов и его клиентом (клиентами).
Невзирая на возможные ссылки в договоре участника торгов с его клиентом (клиентами) на Правила, Правила ни при каких условиях не заменяют собой данный договор и не создают каких-либо обязательств Биржи перед клиентом (клиентами) участников торгов.
Никакие положения Правил не могут толковаться ни как условия договора между Биржей и клиентом (клиентами) участника торгов, ни как обязательство (обязательства) между указанными лицами. Никакие положения Правил не могут исключать применения каких-либо положений договора участника торгов с его клиентом (клиентами).
При возникновении каких-либо вопросов, связанных с совершением сделок на торгах Биржи в Ваших интересах, в том числе касающихся применения участником торгов положений Правил, рекомендуем обращаться к участнику торгов или иному лицу, оказывающему услугу, связанную с совершением сделок на организованных торгах в Ваших интересах.
fs.moex.com
Московская Биржа
Для совершения операций на валютном рынке Участники торгов могут регистрировать своих клиентов (в том числе нерезидентов):
ТОРГОВО КЛИРИНГОВЫЕ СЧЕТА
Клиентам присваиваются уникальные клиентские коды в рамках торгово-клиринговых счетов (ТКС).
Подача заявок и заключение сделок осуществляется с указанием ТКС определенного уровня.
При этом учет позиций по ним осуществляется:
| = | по расчетным кодам соответствующего уровня, |
| > | по всем расчетным кодам более высокого уровня. |
ОБОСОБЛЕННЫЙ КЛИЕНТ
На валютном рынке участники имеют возможность зарегистрировать обособленного клиента на отдельном расчетном коде с возможностью в дальнейшем перевода его обязательств и обеспечения от одного участника клиринга к другому. Обособленный клиент может быть привязан только к РК 1-го уровня. Реализована также возможность защиты денежных средств обособленного клиента: при указании необходимости защиты денежных средств возврат денежных средств возможен только на счета такого обособленного клиента.
СПОНСИРУЕМЫЙ ДОСТУП К ТОРГАМ (SMA)
Участники торгов могут предоставлять прямой доступ на валютный рынок своим клиентам: SMA – это прямое техническое подключение (с минимальной задержкой) к торгово-клиринговой системе (ТКС) биржи.
| Подключение/отключение осуществляется по заявлению участника торгов и под его контролем. | |
| SMA доступ предоставляется путем выделения для передачи клиенту персонального идентификатора (SMA_ID), который соответствует краткому коду данному клиента, а также торговому идентификатору и регистрационному коду Участника торгов, подавшего заявление о выдаче данного идентификатора. Клиент осуществляет подключение к серверу доступа ТКС, используя полученный от Участника торгов SMA_ID. Клиент отправляет в ТКС поручения, подписанные его SMA_ID. На основании этих поручений формируются заявки и заключаются сделки от имени участников торгов, но в интересах и за счет клиентов. |
DIRECT MARKET ACCESS (DMA)
DMA – это прямое подключение клиента к торгово-клиринговой системе с использованием Брокерской системы. Подключение клиента происходит через инфраструктуру участника торгов.
820 000
В 2016 г. общее число зарегистрированных клиентов
на валютном рынке 820 тыс.
51%
Доля клиентов в обороте спот
Информация о техническом доступе к торгам на валютном рынке.
С целью информирования потенциальных клиентов о возможности подключения к валютному рынку на сайте размещена таблица с контактами банков и брокерских компаний, предоставляющих клиентский доступ к торгам на валютном рынке Московской Биржи.
Рейтинг участников торгов по объему клиентских операций.
www.moex.com
| Действует: с 01.04.2019 | |||
| |||
| Период действия: с 01.01.2019 по 31.03.2019 | |||
| |||
| Период действия: с 01.12.2018 по 31.12.2018 | |||
| |||
| Период действия: с 04.09.2017 по 30.11.2018 | |||
| |||
| Период действия: с 10.10.2016 по 03.09.2017 | |||
| |||
| Период действия: с 17.08.2015 по 09.10.2016 | |||
| |||
fs.moex.com