Количественный эксцесс исполнителя: Статья 36 УК РФ. Эксцесс исполнителя преступления

Содержание

Статья 36 УК РФ. Эксцесс исполнителя преступления

Новая редакция Ст. 36 УК РФ

Эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников. За эксцесс исполнителя другие соучастники преступления уголовной ответственности не подлежат.

Комментарий к Статье 36 УК РФ

1. Эксцесс исполнителя преступления - это совершение исполнителем такого преступного деяния, которое не охватывалось умыслом других участников преступления, рамками договоренности с остальными участниками. Иными словами, исполнитель выходит за рамки обговоренного. Остальные участники преступления за эксцесс исполнителя к уголовной ответственности не привлекаются <1>.
--------------------------------
<1> См. также: БВС РФ. 2001. N 5. С. 23 - 24.

2. Эксцесс исполнителя преступления может быть количественным или качественным.

2.1. Количественный эксцесс. Исполнитель выходит за рамки обговоренного и совершает однородное преступление, но причиняет вред тому же родовому объекту как основному. Например, вместо грабежа совершает разбой. Здесь исполнитель привлекается к уголовной ответственности за разбойное нападение (ст. 162), а прочие соучастники преступления (организатор, подстрекатель, пособник, иной исполнитель) привлекаются к уголовной ответственности за приготовление, покушение либо оконченное (составом) преступление, предусмотренное ст. 161 <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2003. N 12. С. 15 - 16; 2001. N 5. С. 23 - 24.

2.2. Качественный эксцесс. Исполнитель выходит за рамки обговоренного и совершает неоднородное преступление, причиняет вред иному охраняемому законом объекту как основному. Например, вместо грабежа совершает убийство. Здесь исполнитель привлекается к уголовной ответственности за приготовление к грабежу, предусмотренному ч. 2 или 3 ст. 161, и оконченное (составом) убийство (ст. 105). Квалификация деяния как преступления остальных соучастников аналогична таковой при количественном эксцессе и зависит от фактических обстоятельств содеянного.

Так, Военная коллегия ВС РФ в Определении N 1-0102/2001 по делу Мацко и Ширяева указала, что поведение Ш., совершившего тайное похищение имущества с проникновением в жилище, несмотря на последующее применение соисполнителем М. насилия к потерпевшему, надлежит квалифицировать по п. "в" ч. 2 ст. 158, поскольку вопреки договоренности между Ш. и М. о совершении кражи последний из них лишил жизни потерпевшего из корыстных побуждений. Ш. в применении насилия не участвовал. Факт заранее не обещанного оказания Ш. помощи М. в перетаскивании трупа потерпевшего не может быть расценен как участие в разбойном нападении, совершенном М. Разбой считается оконченным с момента нападения <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2003. N 12. С. 16 - 17.

3. В отличие от соучастия прикосновенность к умышленному преступлению другим лицом не связана с содействием совершению этого преступления и образует самостоятельный состав преступления. Подробнее см. ст. 174, 175, 316.

Другой комментарий к Ст. 36 Уголовного кодекса Российской Федерации

1. Под эксцессом исполнителя понимается совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников.

2. При качественном эксцессе исполнитель совершает преступление, выходящее за пределы его сговора с другими соучастниками и являющееся неоднородным с тем, что планировалось к совершению. Такое преступление совершается либо в дополнение к планировавшемуся и совершенному, либо взамен планировавшегося. В первом случае соучастники несут ответственность только за оконченное преступление, охватывавшееся их умыслом; во втором - за преступление, охватывавшееся их умыслом, но по правилам о неоконченном преступлении.

3. Количественный эксцесс характеризуется отклонением исполнителя от первоначально намеченного к совершению преступления в части его тяжести. В таком случае соучастники несут ответственность за охватывавшееся их умыслом оконченное преступление без квалифицирующих признаков.

Эксцесс исполнителя. Виды эксцесса исполнителя преступления

По степени отклонения исполнителя от состоявшегося между соучастниками соглашения эксцесс исполнителя обычно подразделяется на два вида - количественный и качественный.

При количественном эксцессе исполнитель выходит за рамки согласованного либо в части формы преступного посягательства, и тогда он сопряжен с совершением однородного с задуманным преступлением, например, вместо грабежа- разбой. Здесь исполнитель привлекается к уголовной ответственности за разбойное нападение (ст. 162), а прочие соучастники преступления (организатор, подстрекатель, пособник, иной исполнитель) привлекаются к уголовной ответственности за приготовление, покушение либо оконченное преступление, предусмотренное ст. 161. Также, возможен выход за рамки согласованного в части квалифицирующего обстоятельства, и тогда исполнитель совершает квалифицированный вид задуманного преступления (вместо простого убийства - убийство с особой жестокостью).

Количественный эксцесс не прерывает совместно начатого преступления, и поэтому согласованное деяние в целом совершается. При количественном эксцессе соучастники отвечают либо за неоконченное преступление (приготовление, покушение), либо за оконченное преступление, которое охватывалось их умыслом.

Качественный эксцесс выражается в совершении абсолютно другого по характеру и степени общественной опасности преступления, т.е. совершает неоднородное преступление, причиняя вред как иному охраняемому законом объекту, так и основному. Например, вместо грабежа совершает убийство. Здесь исполнитель привлекается к уголовной ответственности за приготовление к грабежу, предусмотренному ч. 2 или 3 ст. 161, и оконченное убийство (ст. 105). Квалификация деяния как преступления остальных соучастников аналогична таковой при количественном эксцессе и зависит от фактических обстоятельств содеянного.

Также качественный эксцесс проявляется тогда, когда наряду с задуманным совершается и другое, не охватываемое умыслом соучастников, преступление (разбой и вместе с ним изнасилование). При качественном эксцессе исполнитель прерывает исполнение совместного деяния и совершает действия, которые не охватывались умыслом других соучастников. При качественном эксцессе исполнитель отвечает по совокупности за приготовление к совместному преступлению и другое фактически совершенное преступление, либо по совокупности совершенных преступлений.

Эксцесс исполнителя в уголовном праве представляет собой совершение преступного деяния, которое не охватывалось умыслом соучастников. За эксцесс отвечает только сам исполнитель, а соучастники несут ответственность лишь за те деяния, которые охватывались их сознанием.

В соответствии с общими принципами уголовного права ответственность за эксцесс исполнителя должен нести только сам исполнитель, другие соучастники подлежат ответственности только за те преступления, на совершение которых они дали согласие и которые охватывались их умыслом.

С уважением к Вам адвокат КГКА «Паритет» И.Ф. Поляков

Эксцесс исполнителя в уголовном праве Текст научной статьи по специальности «Право»

7. Постановление Ломоносовского района г. Санкт-Петербурга от 17.06.2010 в отношении несовершеннолетней Е. // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https:// rospravosudie. сот / court - lomonosovskij - rajonnyj - sud - gorod - sankt -peterburg - s / act - 102591284/ (дата обращения: 18.01.2018).

8. Постановление мирового судьи судебного участка N 1 г. Кемерово от 15.12.2016 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-1-leninskogo-rajona-g-kemerovo-s/act-233756124/ (дата обращения: 18.01.2018).

9. Постановление Лаганского районного суда Республики Калмыкия от 03.06.2016 к несовершеннолетнему М. // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-laganskij-rajonnyj-sud-respublika-kalmykiya-s/act-532686630/ (дата обращения: 18.01.

2018).

10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 31.12.2017) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 31.12.2017) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

ЭКСЦЕСС ИСПОЛНИТЕЛЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ Давыденко В.С.

Давыденко Владислава Сергеевна - студент, кафедра уголовного права и процесса, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Донецкий национальный университет, г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация: в статье рассмотрены понятие и признаки эксцесса исполнителя. Изучены мнения ученых по данному вопросу, определено, что эксцесс может быть совершен не только исполнителем, но и другими соучастниками. А также внесены предложения по усовершенствованию действующего уголовного законодательства. Ключевые слова: соучастие, эксцесс, признаки эксцесса.

Одной из важнейших задач каждого цивилизованного государства является борьба с преступностью. Одними из опаснейших являются преступления, совершенные в соучастии. Под соучастием, в соответствии с уголовным кодексом Донецкой Народной Республики (далее - УК ДНР), следует понимать умышленное совместное участие двух и более лиц в совершении умышленного преступления [1]. Согласно статистическим данным, в Донецкой Народной Республике за 2017 год в соучастии совершено 983 преступления, что составляет 7,4 % от общего количества преступлений за указанный период.

На сегодняшний день вопросу соучастия в преступлении посвящено большое количество научных работ, однако отдельные аспекты этого уголовно-правового института до настоящего времени не получили исчерпывающего разрешения.

В частности, в теории уголовного права не выработано единообразного понимания эксцесса исполнителя, нигде не приводится определения понятия «эксцесс», что в свою очередь приводит к дискуссии о том, возможен ли эксцесс не только исполнителя, но и других участников преступления.

Теоретическое обоснование обозначенных вопросов нашло свое отражение в трудах Поздеевой В.А., Ананьина А.Ф., Тельнова П.Ф., Шнейдер М.А., Петрашевой Н.В., Ивановой Л.В. и др.

Целью данной статьи является изучение юридической научной и учебной литературы, касающейся вопроса об эксцессе исполнителя, анализ законодательства в данном направлении, а так же усовершенствование действующего законодательства.

Соучастие в преступлении в уголовно-правовой науке и современном законодательстве является самостоятельным институтом, многообразным и сложным как в определении его понятия, признаков и форм, так и в вопросе уголовной ответственности соучастников. Согласно ст. 31 УК ДНР соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух и более лиц в совершении умышленного преступления.

Реализация общего для всех соучастников намерения, претворение его в жизнь, причинение общественно опасного последствия осуществляются непосредственно руками исполнителя, лицом, действующим сознательно и свободно. И вполне естественно, что при выполнении любого, даже тщательно подготовленного и детально разработанного плана совершения преступления исполнитель, как правило, вносит в его осуществление определенные коррективы. «Эти коррективы могут объясняться привычками, характером, темпераментом, душевным состоянием исполнителя, но могут быть связаны и с изменением обстановки, в которой исполнителю приходится действовать, с комплексом внешних факторов, содействовавших или препятствующих совершению преступления». Характер вносимых исполнителем корректировок весьма разнообразен, соответственно различно и их уголовно-правовое значение. Нередко они ведут к тому, что исполнитель выходит за пределы общего замысла соучастников или, напротив, полностью не выполняет намеченных действий. Такие случаи в уголовно-правовой литературе именуются эксцессом исполнителя [2, с.129].

Для правильного и полного понимания сущности эксцесса, его уголовно-правого значения и правильного юридического толкования деяний необходимо определить признаки данного уголовно-правового явления. Иванова Л.В. пишет о том, что при характеристике эксцесса исполнителя преступления, как правило, указывается на объективный (отсутствие причинной связи) и субъективный (отсутствие вины) признаки. Внешним объективным выражением совместности действий соучастников является единый результат и причинная связь между действиями каждого соучастника и этим результатом. Причинная связь является своеобразной границей, определяющей пределы ответственности за соучастие. Эксцесс исполнителя, который рассматривается в рамках соучастия, представляет в целом самостоятельное деяние, не охватываемое умыслом иных соучастников. Это дало основание утверждать ученым об отсутствии причинной связи при эксцессе исполнителя. Так, Тельнов П.Ф. отмечал, что поведение соучастников «утрачивает причинную и виновную связь с преступлением, совершаемым в условиях эксцесса, что и исключает ответственность за него остальных соучастников». Противоположную позицию высказывает Прохоров В.С., который полагает, что «...эксцесс исполнителя имеется лишь тогда, когда деяние, совершенное им, находится в причинной связи с действиями соучастников. Отсутствие этой связи означает отсутствие эксцесса исполнителя» [3, с. 109]. Основываясь на анализе научной работы Шеслера А.В. Иванова Л.В. пишет о том, что в ряде случаев причинная связь между действиями исполнителя, допустившего эксцесс, и иными соучастниками имеет место быть. Имеются в виду случаи совершения исполнителем преступления при квалифицирующих обстоятельствах, не охватываемых умыслом иных соучастников, либо при их отсутствии, также не охватываемом их умыслом. Например, если соучастники замышляли и подготовили убийство, а исполнитель совершил убийство с особой жестокостью. В такой ситуации соучастники несут ответственность за оконченное убийство без отягчающих обстоятельств, совершенное в соучастии, особая жестокость вменяется только исполнителю [3, с. 109-110].

На наш взгляд более правильной является точка зрения ученых, которые утверждают, что при эксцессе исполнителя причинная связь между действиями иных соучастников и последствиями преступления-эксцесса, совершенного исполнителем, либо отсутствует вообще, либо носит случайный характер.

Кроме того, считаем целесообразным согласиться с мнением Корчагиной А.Ю. в том, что эксцесс характеризуется и другими объективными признаками, без указания которых такое явление, как эксцесс, не раскрывает своего истинного содержания.

Во-первых, эксцесс соучастника или соисполнителя может быть совершен как одним, так и несколькими участниками группы, однако непременным условием наличия эксцесса является существование, по крайней мере, одного соучастника, чья противоправная деятельность характеризуется как «неприсоединившаяся» и направленная на выполнение изначально запланированного или «базового» преступления.

Во-вторых, несмотря на то, что преступление-эксцесс характеризуется отсутствием такого объективного признака соучастия, как совместность совершаемого преступления, при эксцессе признак совместности обязательно должен присутствовать на стадии приготовления или покушения на совершение преступления или присутствует при совершении «базового» преступления, выполняемого всеми соучастниками, но отсутствует при совершении преступления-эксцесса. Наличие признака совместности на первоначальной стадии совершения преступления позволяет говорить о том, что изначально преступление начиналось как преступление, совершаемое в соучастии. В противном случае не может быть речи и об эксцессе соучастника или соисполнителя [4, с. 16].

Другим признаком эксцесса исполнителя выступает субъективный признак -отсутствие вины соучастников, то есть другие участники группового преступления не осознавали, не предвидели и не желали наступления иных последствий, кроме ранее оговоренных при подготовке преступления. Барановская А.С. и Грамматчиков М.В. отмечают, что с субъективной стороны эксцесс исполнителя может быть совершен как умышленно, так и по неосторожности. Особого внимания заслуживает случай, когда деятельность исполнителя соответствует умыслу соучастников, но влечет за собой неосторожные последствия. Например, исполнитель совершил задуманное соучастниками изнасилование, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшей. При этом одни авторы считают, что подстрекатель и пособник в приведенном примере будут отвечать за соучастие в квалифицированном преступлении. В этом случае тяжкое последствие хотя и не было проявлением воли соучастников, но подобный исход им должен был представляться возможным. Другие ученые отмечают, что неосторожное причинение вреда находится за пределами соучастия, поскольку не охватывается умыслом других соучастников. Следовательно, имеет место эксцесс исполнителя, который и должен нести ответственность за наступившие по неосторожности последствия[5, с.17-18]. Исходя из признания, что соучастие имеет место только при прямом умысле, неосторожные последствия могут вменяться в вину только исполнителю преступления. Однако необходимо в каждом конкретном случае выяснять, выходят ли действия исполнителя за пределы умысла соучастников. Если исполнитель совершил действия, оговоренные ранее с иными соучастниками, то даже при наличии со стороны виновных неосторожности к этим последствиям все соучастники должны отвечать на равных основаниях с исполнителем. Представляется, что если исполнитель совершил действия, оговоренные с другими соучастниками, но результат получился иным вследствие изменения каких-либо внешних факторов, т.е. вне зависимости от сознательной, волевой деятельности исполнителя, то эксцесс исполнителя также отсутствует [3, с. 111].

Согласно УК ДНР эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников. В научной литературе встречается множество определений понятий «эксцесс исполнителя». Так,

42

одни ученые называют эксцессом исполнителя совершение им такого преступления, которое не охватывалось предвидением отдельного соучастника, другие - совершение исполнителем таких преступных действий, которые не охватывались умыслом остальных соучастников[6, с. 64]. Шнейдер М.А. считает, что «эксцесс исполнителя есть выход за пределы сговора соучастников», то есть когда один из соисполнителей или исполнитель (при соучастии в узком смысле) «совершит действие, выходящее за пределы того преступления, по поводу которого имелось соглашение» [6, с. 64]. Барановская А.С. и Грамматчиков М.В. отмечают, что эксцесс исполнителя преступления представляет собой совершение соучастником в отношении объекта, объективной или субъективной стороны первоначально задуманного преступления, деяния, не охватывающегося умыслом остальных соучастников, но сохраняемого в ряде случаев с первоначальным деянием объективную и виновную связь [5, с. 18].

По мнению Петрашевой Н.В. под эксцессом следует понимать выход исполнителя и участников группового преступления за пределы преступного умысла остальных соучастников, заключающийся в совершении более тяжкого однородного преступления или иного, не однородного задуманному [6, с. 64]. Из данного определения видно, что существует два вида эксцесса исполнителя. В уголовно-правовой литературе они именуются количественным и качественным. При количественном эксцессе исполнитель совершает действия однородного характера, охватывающиеся умыслом других соучастников, но причиняет при этом более тяжкий вред, чем это было предусмотрено сговором [7]. Так, например, соучастники решили совершить кражу чужого имущества, но исполнитель при завладении им применил насилие к потерпевшему, совершив тем самым не кражу, а разбой. В подобных ситуациях он несет ответственность за разбой (ст. 174 УК ДНР), а остальные соучастники за приготовление к краже (ст. 164 УК ДНР). При качественном эксцессе, как пишет Петрашева Н.В., соучастник совершает деяние, не только выходящее за рамки умысла остальных участников преступления, но и совершенно разнородное с теми, относительно которых существовал сговор, то есть количественный эксцесс является несогласованным продолжением совместно намеченного деяния. При качественном эксцессе происходит посягательство на иной объект [6, с. 66]. Так, например, Артемов подстрекает Быкова совершить убийство, а Быков, забравшись в квартиру и не застав там потерпевшего, совершает кражу.

Кроме того, из определения, данного Петрашевой Н.В. можно сделать вывод о том, что эксцесс возможен не только со стороны исполнителя, но и других участников группового преступления. Данный вопрос является на сегодняшний день достаточно актуальным и дискуссионным в научной среде, в связи с чем мнения ученых разделились на два лагеря. Так, по мнению Усова, именно исполнитель реализует задуманное совместное преступление, а не организатор, пособник или подстрекатель. Поэтому об эксцессе других соучастников преступления не может быть и речи. Ананьин А.Ф. также считает, что только исполнителем преступления может быть совершен эксцесс, так как он непосредственно выполняет объективную сторону запланированного деяния. А остальные соучастники выполняют объективную сторону лишь на стадии приготовления к преступлению. То есть эксцесс возможен только со стороны того соучастника преступления, который выполняет объективную сторону на стадии покушения, а не приготовления [8, с. 20].

Тельнов П.Ф., являясь представителем второго лагеря, указывает на то, что в процессе реализации общего преступного замысла не только исполнитель, но и другие соучастники могут нарушить согласованную линию поведения и совершить преступление, не санкционированное их сообщниками, исполнить намеченное деяние более опасными способами, средствами; совершить преступление, менее опасное, нежели намечалось при сговоре [9, с. 152]. Другими словами, в процессе совершения преступления любой соучастник, а не только исполнитель, может выйти за пределы договоренности, но при этом он будет выступать как исполнитель нового

43

преступления, не охваченного умыслом других соучастников, а в рамках этого сохранит свою первоначальную роль.

Проведя анализ законодательства и судебной практики, отмечаем, что вопрос об эксцессе других соучастников преступления не рассматривался. Вместе с тем, в литературе приводится достаточно большое количество примеров, они свидетельствуют о том, что эксцесс других соучастников преступления существует. Так, Тельнов П.Ф. в своей научной работе приводит пример когда пособник, добывая по просьбе исполнителя контрабанды требующиеся ему советские деньги, начинает по собственной инициативе продавать сертификаты или иностранную валюту, т. е. кроме обусловленного содействия контрабанде совершает нарушение правил о валютных операциях. Или лицо, согласившееся добыть ружье для исполнителя убийства, приобретает пистолет, чем кроме пособничества убийству совершает преступление, предусмотренное другой статьей уголовного кодекса. Подстрекатель, взявшийся по сговору с другими соучастниками склонить еще одно лицо к преступлению, может в ходе уговоров стойкого человека причинить не обусловленное телесное повреждение. Юридическая сущность подобного отклонения пособника и подстрекателя от согласованной линии поведения та же, что и чаще встречающегося эксцесса исполнителя [9, с. 153].

Таким образом, проанализировав законодательство, учебную и научную литературы, приходим к выводу о том, что понятие «эксцесс исполнителя», закрепленное в УК ДНР является несовершенным. В связи с чем, считаем целесообразным внести изменения в ст. 35 УК ДНР, изменив ее название на «эксцесс соучастника» и изложить текст статьи в следующей редакции: «эксцессом признается выход исполнителя либо иных участников группового преступления за пределы преступного умысла остальных соучастников, заключающийся в совершении более тяжкого однородного преступления или иного, не однородного задуманному. За эксцесс соучастника другие участники преступления уголовной ответственности не несут». На наш взгляд, такие изменения позволят не ограничивать должностных лиц, ведущих расследование и рассмотрение уголовных дел, в своем решении при квалификации действий соучастников.

Список литературы

1. Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики. [Электронный ресурс]: Закон Донецкой Народной Республики от 19 августа 2014 г., № ВС 28-1. Режим доступа: https://dnr-online.ru/download/ugolovnyj-kodeks-dnr./ (дата обращения: 24.04.2018).

2. Джекебаев У.С. Соучастие в преступлении. (Криминологические и уголовно-правовые проблемы): научное издание/ У.С. Джекебаев, Л.М. Вайсберг, Р.Н. Судакова. Алма-Ата: Наука, 1981. 148 с.

3. Иванова Л.В. Признаки эксцесса исполнителя преступления // Вестник Томского государственного университета, 2007. № 305. С. 109-112.

4. КорчагинаА.Ю. Эксцесс исполнителя преступления: Автореф. дис. . ..канд. юрид. наук. Москва, 2004. 24 с.

5. Барановская А.С. Проблема определения степени уголовной ответственности соучастников при эксцессе исполнителя преступления // «Молодёжь Сибири -науке России»: материалы междунар. науч.-практ. конф. Красноярск, 23-24 апреля 2015 г.. С. 16-20.

6. Петрашева Н.В. Актуальные вопросы законодательной регламентации института эксцесса исполнителя преступления, совершенного в соучастии, в уголовном кодексе Российской Федерации // Юристъ-Правоведъ, 2014. № 4 (65) . С. 64-67.

7. Диаконов В.В. Уголовное право России (Общая часть). [Электронный ресурс], 2003. Режим доступа: http://www.allpravo.ru/library/doc101p0/instrum104/item365.ht т1/ (дата обращения: 24.04.2018).

8. Поздеева В.А. Эксцесс исполнителя преступления: вопросы квалификации // Вестник МИУ, 2016. № 1 (143). С. 19-22.

9. Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. М.: Юридическая литература, 1974. 208 с.

Что такое эксцесс исполнителя

Эксцесс исполнителя, как красивое, в чем-то даже наукообразное, словосочетание усилиями журналистов и пиарящихся любыми способами политиков и чиновников распространилось практически на все формы человеческих взаимоотношений, в то время как изначально имело отношение исключительно к уголовно-правовой сфере.

Смысл этого юридического понятия определен в 7 главе Уголовного кодекса РФ, в статье 36, посвященной одному из специальных вопросов ответственности соучастников преступления. Дословно, не слишком понятными несведущим в юриспруденции людям формулировками, он изложен так:

Эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников. За эксцесс исполнителя другие соучастники преступления уголовной ответственности не подлежат.

Эксцесс (от латинского excessus - отступление, уклонение) исполнителя - буквально означает отступление от первоначального плана соучастников, который ими был разработан и согласован. Проще говоря, эксцесс возникает тогда, когда исполнитель выходит за рамки ранее обговоренного. То есть, в тех случаях, когда исполнитель вместо заранее задуманного преступления или одновременно с ним совершает также и другое преступление.

Например, трое воров договорились совершить квартирную кражу. Наводчик сообщил дни, в которые хозяев не будет в квартире в связи с туристической поездкой в Дубаи. Соучастники заранее определили действия каждого из них, условившись при первой опасности покинуть место преступления, просто разбежавшись в разные стороны. Без труда проникнув в квартиру, они быстро нашли тайник, в котором хозяева спрятали наличные денежные средства и ювелирные украшения.

Собрав ценности и прихватив ноутбук и планшет, жулики уже было направились к выходу, как в дверях появился хозяин квартиры, отозванный начальством на работу из отпуска. Будучи крупным и физически сильным мужчиной, он решил задержать одного из преступников. Схватил его за одежду и в тот же момент получил удар ножом в живот. От полученной раны скончался до приезда кареты скорой помощи

Исполнитель вместе с соучастниками по предварительному сговору совершает запланированное преступление. Однако преступление, в рассмотренном случае это кража, совершается с квалифицирующими обстоятельствами, которые соучастники не обсуждали в момент сговора, даже, напротив, уславливались покинуть место преступления без оказания сопротивления и иных контрдействий. Действия исполнителя, ударившего хозяина квартиры ножом при совершении кражи, не будут квалифицированы совершенными в составе группы лиц по предварительному сговору - его действия в этой части подлежат квалификации согласно соответствующей норме уголовного права.

В рассмотренной ситуации соучастники понесут уголовную ответственность за квартирную кражу, поскольку они создавали условия для совершения и совершили именно кражу, а не убийства, а исполнитель будет нести ответственность за убийство.

Эксцесс исполнителя не возникает в ситуациях, когда преступление совершено исполнителем при таких обстоятельствах, возникновение которых допускалось и предвиделось соучастниками, однако заранее не согласовывались. Например, если в рассмотренном выше случае соучастники заранее допускали применение оружия либо физического насилия при попытке их задержания на месте преступления, то все соучастники, включая самого исполнителя, действуют с умыслом и им будет вменено примененное исполнителем насилие, признаки которого дают основания для квалификации совершенного хищения как разбой.

Приведенный выше пример с квартирной кражей описывает, так называемый, количественный эксцесс исполнителя, при котором он реализует умысел соучастников, однако совершает также преступление при квалифицирующих признаках, не оговоренных с подельниками. В этом случае соучастники привлекаются к уголовной ответственности за преступление, охватываемое их умыслом (квартирная кража), а исполнитель - за содеянное.

Наряду с количественным, в уголовном праве различается также и качественный эксцесс, предполагающий направление умысла соучастников на совершение одного преступления, однако вместо этого выполнение исполнителем совершенно другого преступления, не оговоренного заранее с соучастниками. При таких условиях соучастники привлекаются к уголовной ответственности за неоконченное преступление в виде приготовления или покушения. Исполнитель отвечает за совершенное им деяние.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ в своем определении от 21.12.2017 по делу Керагозова, Хрясько и Фанаенко указала, что "действия Керагозова и Фанаенко, совершивших тайное хищение имущества с проникновением в жилище, несмотря на последующее применение соисполнителем Хрясько насилия к потерпевшему, должны быть квалифицированы по пункту "в" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, поскольку вопреки договоренности между соучастниками о совершении кражи, Хрясько лишил жизни потерпевшего из корыстных побуждений. Керагозов и Фанаенко в применении насилия не участвовали. Факт заранее не обещанного оказания ими помощи Хрясько в перетаскивании трупа потерпевшего не может быть расценен как участие в разбойном нападении, совершенном Хрясько. Разбой считается оконченным с момента нападения".

Образцы исков и других процессуальных документов:

Статья 36. Эксцесс исполнителя преступления

Эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников. За эксцесс исполнителя другие соучастники преступления уголовной ответственности не подлежат.

Комментарий к ст. 36 УК РФ

Правило об эксцессе исполнителя основано на принципе вины, закрепленном в ст. 5 УК РФ, согласно которому лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные деяния и последствия, в отношении которых установлена его вина, объективное же вменение не допускается.

Эксцесс исполнителя возможен как при "неоформленном" (сложном) соучастии (участии в совершении преступления организатора, подстрекателя или пособника), так и при любой форме соучастия (совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, преступным сообществом или преступной организацией).

Ответственность за эксцесс исполнителя несет только сам исполнитель, другие соучастники преступления отвечают лишь за то деяние, которое охватывалось их умыслом.

Различают количественный и качественный эксцесс исполнителя. При количественном эксцессе совершается более опасное, но однородное преступление, посягающее на тот же самый или однородный объект (например, жизнь и здоровье следует считать объектами разными, но однородными). Количественным эксцессом следует признать также причинение вреда двум объектам вместо одного. Качественный эксцесс означает причинение вреда иному неоднородному объекту. Практическое значение разграничения качественного и количественного эксцесса исполнителя сводится в основном к квалификации действий тех соучастников преступления, умыслом которых эксцесс исполнителя не охватывался. При количественном эксцессе исполнителя подстрекатель несет ответственность за подстрекательство к тому преступлению, к совершению которого он склонял исполнителя. Так, если подстрекатель склоняет исполнителя к применению насилия в отношении потерпевшего (например, призывает бить потерпевшего), но умыслом его не охватывается лишение потерпевшего жизни, он подлежит ответственности за подстрекательство к побоям даже в том случае, если исполнитель совершит убийство. При качественном же эксцессе, когда исполнитель принимает решение совершить иное неоднородное преступление, соучастие как таковое отсутствует, действия подстрекателя могут быть квалифицированы лишь как приготовление к преступлению (неудавшееся подстрекательство).

Следует учитывать при этом, что эксцесс исполнителя предполагает различия в направленности умысла соучастников. Если же направленность умысла тождественна, но исполнитель просто фактически не может выполнить объективную сторону преступления, эксцесс исполнителя в такой ситуации места не имеет. Подстрекательство к преступлению, совершение которого прервано на стадии покушения, квалифицируется со ссылками как на ст. 30, так и на ст. 33 УК РФ.

Действия лица, совершившего преступление, не охватываемое умыслом других соучастников, не могут быть квалифицированы как совершенные в составе группы (группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы, преступного сообщества или организации). Так, в случаях, когда лицо, являющееся участником преступного сообщества (преступной организации), совершает преступление, которое не охватывалось умыслом других участников преступного сообщества (преступной организации), его действия в этой части как эксцесс исполнителя подлежат квалификации по соответствующей статье Особенной части УК РФ без ссылки на ст. 210 УК РФ, если содеянное таким лицом совершено не в связи с планами преступного сообщества (преступной организации).

Судебная практика по статье 36 УК РФ

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 29.03.2017 N 27П17

Указанную норму уголовного закона (ч. 3 ст. 34 УК РФ) при квалификации действий организатора преступления следует истолковывать во взаимосвязи с положениями ст. 5, ч. 1 ст. 34, ч. 5 ст. 34, ст. 36 УК РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 34 УК РФ ответственность соучастников преступления определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления.


Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 03.07.2019 N 5-АПУ19-54

правоохранительным органам Республики Таджикистан для привлечения к уголовной ответственности по п. "д" ч. 4 ст. 200, п. 4 ст. 36, ч. 3 ст. 32, ч. 2 ст. 289 УК Республики Таджикистан.
Заслушав доклад судьи Шмотиковой С.А. об обстоятельствах дела и доводах апелляционных жалоб, объяснения Ахмедова Д.М. и выступление адвоката Живова И.В., поддержавших изложенные в жалобах доводы, мнение прокурора Абрамовой З.Л. об отсутствии оснований для удовлетворения жалоб, Судебная коллегия


Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 19.11.2019 N 127-АПУ19-13сп

Кроме того, включение в вопросы N 2, 5, 8 формулировок о том, что Леснов А.В. "решил организовать нападение на Г. с целью лишения его жизни"; Старосельцев С.В. и Пухов Н.И. "вместе, с целью лишения жизни, напали на Г.", а также в вопросы N 2-а, 5-а, 8-а о пределах договоренности Леснова А. В. со Старосельцевым С.В. и Пуховым Н.И. о степени применения насилия к потерпевшему и выходе исполнителей за ее пределы, противоречат положениям п. 2 части 1 ст. 339 УПК РФ, поскольку решение о наличии у подсудимых конкретной формы вины и определенной цели, как признаков субъективной стороны преступления, а также об эксцессе исполнителя (ст. 36 УК РФ) относятся исключительно к компетенции председательствующего судьи, который вправе делать выводы об этом на основании фактических обстоятельств, касающихся объективной стороны содеянного, установленных вердиктом коллегии присяжных заседателей.


Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 12.01.2018 N 81-АПУ17-21

Настаивает на том, что по преступлениям в отношении потерпевшего К. суд не привел доказательств наличия у Савченко К.С. корыстных мотивов и действий, образующих состав преступления - вымогательства. В приговоре не приведены доказательства того, что действия другого лица были заранее согласованы с Савченко К.С. и со стороны Савченко каким-либо образом поддерживались. Не соотносится с фактическими обстоятельствами дела необоснованное обвинение Савченко К.С. в совершении в отношении К. грабежа по предварительному сговору группой лиц с "другим лицом", с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенного в крупном размере, поскольку автор жалобы считает, что получение 11.07.2012 г. около 16.00 часов автомобиля "Понтиак" от К. является обеспечительной мерой, до возвращения денежных средств, которое должно оцениваться как одно событие, охватывающееся единым умыслом, и не имеет признаков преступлений, инкриминируемых Савченко К.С. как вымогательство и грабеж. Данные действия носят гражданско-правовой характер и направлены на возмещение убытков. При квалификации грабежа суд не привел доказательств сговора между Савченко и другим лицом. Поскольку со стороны Савченко не было действий, направленных на угрозу применения насилия в отношении потерпевшего, суд не оценил действия "другого лица" по условиям ст. 36 УК РФ, как эксцесс исполнителя. В описательной части приговор противоречит доказательствам. Считает, что допущены серьезные нарушения при ознакомлении с протоколом судебного заседания. Просит обвинительный приговор отменить, постановить в отношении Савченко оправдательный приговор.


Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 18.05.2017 N 20-АПУ17-5

Анализ правовых положений норм уголовного закона (ст. ст. 5, 33, 34, 36 УК РФ) не препятствует квалификации действий исполнителей и иных соучастников преступления по разным статьям и разным частям одной и той же статьи Особенной части УК РФ в зависимости от их действий, целей и мотива преступного поведения.


Постановление Верховного Суда РФ от 26.07.2017 N 1-УД17-2

Согласно ст. 36 УК РФ эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников.
Характер совершенных Федоровым действий - требовал у потерпевшей Т. деньги, при этом нанес не менее 4 ударов руками и ногами по голове и не менее 4 ударов руками и ногами по телу потерпевшей, применив к 84-летней Т. насилие, опасное для жизни и здоровья, свидетельствует о наличии в его действиях эксцесса исполнителя, поскольку умысел Л. не был направлен на совершение указанных действий.


Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 12.10.2017 N 3-АПУ17-6

В соответствии с правилами ст. 36 УК РФ эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников.
Таких обстоятельств по настоящему делу не установлено.
Так, судом установлено, что умысел осужденных на убийство потерпевших возник на почве ссоры с ними. Для реализации умысла на убийство Серафин Е.Р. вооружился деревянной битой, а Милехин А.Н. - стеклянной бутылкой. Указанными орудиями, руками и ногами, а Милехин А.Н., кроме того ножом, совместно нанесли всем потерпевшим множественные удары по различным частям головы и тела, что повлекло их смерть. Применяя насилие к потерпевшим, умыслом каждого осужденного охватывались как последствия собственных действий, так и последствия действий другого участника. Каких-либо действий, которые не были известны Серафину и не охватывались его умыслом, Милехин не совершил, а потому Судебная коллегия не может согласиться с доводами жалоб о том, что действия Милехина надлежит оценивать как эксцесс исполнителя.


Статья 36 УК РФ. Эксцесс исполнителя преступления

Уголовный кодекс РФ в последней редакции:

Статья 36 УК РФ. Эксцесс исполнителя преступления

Эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников. За эксцесс исполнителя другие соучастники преступления уголовной ответственности не подлежат.


Вернуться к оглавлению документа: Уголовный кодекс РФ в последней редакции

Комментарии к статье 36 УК РФ

По своему лексическому значению термин "эксцесс" (лат. - excessus) означает уклонение, отступление, выход за пределы чего-то, крайнее или грубое проявление чего-либо.

Термин "эксцесс" означает: 1) крайнее проявление чего-нибудь, преимущественно об излишествах, невоздержанности; 2) острая и нежелательная ситуация, нарушающая обычный порядок (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1990. С. 905; Словарь иностранных слов. М., 1990. С. 591).

Под эксцессом исполнителя понимается совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников.

Эксцесс исполнителя может иметь место при любой форме соучастия, включающей предварительный сговор. При этом особенности формы соучастия непосредственно отражаются на уголовно-правовой оценке поведения виновных.

Эксцесс означает "выход" одного из соучастников за пределы общего умысла и совершение преступных действий, которые не охватывались предварительным сговором иных соучастников. С учетом специфики деяния в соучастии без предварительного сговора эксцесс невозможен.

За эксцесс исполнителя другие соучастники преступления уголовной ответственности не подлежат, поскольку в содеянном отсутствует как объективный признак - совместность действий, так и субъективный признак - совместность умысла соучастников.

Ответственность за эксцесс исполнителя несет только сам исполнитель, другие соучастники преступления отвечают лишь за то деяние, которое охватывалось их умыслом.

Если исполнитель совершает преступление, которое качественно отличается от того деяния, которое охватывалось общим умыслом (например, убийство вместо кражи) и в отношение которого соучастниками не совершалось никаких совместных приготовительных действий, соучастие не создается, и норма об эксцессе не применяется. Исполнитель в таком случае несет ответственность за самостоятельно выполненное преступление, без учета в квалификации признаков соучастия, а иные несостоявшиеся соучастники - за приготовление к тому преступлению, на совершение которого был сформирован их общий умысел.

Общими условиями, исключающими ответственность иных соучастников за эксцесс, в судебной практике признаются:

  • отсутствие предварительной договоренности о совершении преступления, которое было выполнено исполнителями;
  • отсутствие со стороны иных соучастников конкретных действий, направленных на оказание помощи исполнителю или соисполнительство в эксцессном преступлении;
  • отсутствие осведомленности о действиях исполнителя за рамками общего предварительного умысла

Количественный и качественный эксцесс исполнителя

Эксцесс исполнителя может быть качественным или количественным либо сочетать в себе признаки обоих этих видов.

При количественном эксцессе исполнитель по своей инициативе совершает выходящее за рамки умысла иных соучастников однородное преступление, посягающее на тот же основной объект уголовно-правовой охраны. Количественный эксцесс, в частности, может заключаться в том, что вместо оговоренного лицо совершает иное однородное, но более тяжкое преступление.

Количественный эксцесс исполнителя может выражаться в трансформации изначально оговоренного способа совершения преступления, например:

  • вместо грабежа - разбой;
  • вместо разбоя без применения оружия - вооруженный разбой;
  • вместо "простого" убийства - убийство с особой жестокостью).

Количественный эксцесс исполнителя может выражаться в изменении интенсивности преступного посягательства, например:

  • причинение тяжкого вреда здоровью при наличии совместного умысла на причинение легкого вреда здоровью.

Количественный эксцесс исполнителя может выражаться в причинении дополнительных последствий, например:

  • вместо посягательства на одного потерпевшего - причинение вреда двум или более лицам.

Частным проявлением количественного эксцесса является неосторожное причинение исполнителем дополнительных тяжких последствий, предусмотренных составом с двумя формами вины. Например, исполнитель, имея сговор с иными соучастниками на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, применяет к нему насилие, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Поскольку указанное дополнительное последствие не охватывается умыслом организатора, подстрекателя, пособника, указанные соучастники преступления в силу прямого указания ст. 36 УК РФ должны нести ответственность за соучастие в преступлении, предусмотренном ч. ч. 1, 2 или ч. 3 ст. 111 УК РФ (в зависимости от содержания сговора и обстоятельств дела). Однако в обсуждаемых случаях организатору, подстрекателю, пособнику нередко вменяется соучастие в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Качественный эксцесс предполагает совершение исполнителем разнородного преступления (посягающего на иной основной объект уголовно-правовой охраны), которое не охватывается умыслом иных соучастников. Под качественным эксцессом понимают случаи, когда исполнитель вместо согласованного с другими лицами преступления совершает полностью иное или наряду с согласованным преступлением совершает иное преступление. Подобное преступление может быть совершено исполнителем:

  • в дополнение к тому преступному деянию, на которое был направлен умысел всех соучастников. Например, совершение исполнителем разбоя убийства потерпевшего, которое не охватывается умыслом иных соучастников. В этом случае исполнителю вменяется совокупность преступлений (п. "в" ч. 4 ст. 162 и п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), тогда как другие соучастники несут ответственность только в рамках совместного умысла за соучастие в разбое;
  • вместо преступного деяния, на которое был направлен умысел иных соучастников. Например, исполнитель, получив от участников террористической группы взрывное устройство для совершения террористического акта, использовал его для незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов, решив не совершать теракт. В этой ситуации признаки соучастия отсутствуют, так как исполнитель, совершив иное преступное деяние вместо первоначально запланированного, добровольно отказался от доведения совместного преступления до конца, что в соответствии с ч. 2 ст. 31 УК РФ исключает возможность привлечения его к уголовной ответственности за это преступление. Поэтому неудавшиеся организаторские, подстрекательские и пособнические действия следует квалифицировать как приготовление к преступлению при условии, что это преступление относится к тяжким или особо тяжким (в приведенном примере - по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Что же касается исполнителя, то он будет нести ответственность по ст. 256 УК РФ.

Практическое значение разграничения качественного и количественного эксцессов исполнителя сводится в основном к квалификации действий тех соучастников преступления, умыслом которых эксцесс исполнителя не охватывался. При количественном эксцессе исполнителя подстрекатель несет ответственность за подстрекательство к тому преступлению, к совершению которого он склонял исполнителя. Так, если подстрекатель склоняет исполнителя к применению насилия в отношении потерпевшего (например, призывает бить потерпевшего), но умыслом его не охватывается лишение потерпевшего жизни, он подлежит ответственности за подстрекательство к побоям даже в том случае, если исполнитель совершит убийство. При качественном же эксцессе, когда исполнитель принимает решение совершить иное неоднородное преступление, соучастие как таковое отсутствует, действия подстрекателя могут быть квалифицированы лишь как приготовление к преступлению (неудавшееся подстрекательство).

Действия лица, совершившего преступление, не охватываемое умыслом других соучастников, не могут быть квалифицированы как совершенные в составе группы (группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы, преступного сообщества или организации). Так, в случаях, когда лицо, являющееся участником преступного сообщества (преступной организации), совершает преступление, которое не охватывалось умыслом других участников преступного сообщества (преступной организации), его действия в этой части как эксцесс исполнителя подлежат квалификации по соответствующей статье Особенной части УК РФ без ссылки на ст. 210 УК РФ, если содеянное таким лицом совершено не в связи с планами преступного сообщества (преступной организации).

Отличие эксцесса исполнителя преступления от стечения нескольких лиц в одном преступлении

При совершении преступления в составе группы часто имеет место эксцесс исполнителя преступления, то есть отклонение исполнителя от общей, согласованной линии поведения. В подобных случаях законодатель исключает ответственность соучастников за совершенное исполнителем деяние (ст. 36 УК РФ). В силу того, что ответственность за эксцесс несет только исполнитель, вышедший за пределы умысла остальных соучастников преступления, можно сказать, что эксцесс исполнителя представляет своего рода стечение нескольких лиц в преступлении. Вместе с тем необходимо различать данные уголовно-правовые категории.

Уголовному праву известны различные разновидности стечения нескольких лиц в одном преступлении: групповой способ исполнения преступления, прикосновенность к преступлению, посредственное причинение, неосторожное сопричинение, и иные виды стечения нескольких лиц в одном преступлении.

Прежде всего, эксцесс исполнителя преступления имеет определенное сходство с неосторожным сопричинением. Для неосторожного сопричинения характерны следующие специфические черты: единое преступление, участие нескольких субъектов уголовной ответственности; внутренне взаимосвязанный и взаимообусловленный характер поведения, обусловившего наступление результата; создание угрозы наступления или наступление единого для всех субъектов преступного последствия, предусмотренного конкретным составом; наличие причинной связи между поведением субъектов и наступившим преступным результатом; совершение посягательства с неосторожной формой вины [4, с. 72; 11, с. 179]. В отличие от иных фактов совершения по неосторожности преступных посягательств, в которых как-то проявляет себя поведение нескольких лиц, в неосторожном сопричинении на виновных лежала обязанность (в целях избежания нежелательных последствий) действовать согласованно в одном направлении, но в силу неосмотрительности или недобросовестности они взаимосвязанными, совместными поступками допустили наступление вредных последствий, оцениваемых как неосторожное преступление, совершенное несколькими лицами [3, с. 41].

Отличие эксцесса исполнителя преступления от неосторожного сопричинения состоит в том, что одним из условий эксцесса исполнителя преступления является наличие признаков соучастия при приготовлении к преступлению, охватывающемуся умыслом всех соучастников, либо при покушении на него.

Определенный интерес представляет рассмотрение ситуации совершения преступления с двумя формами вины, при котором имеется умышленное отношение к деянию, а также к первому из наступивших последствий и неосторожное отношение к более тяжкому последствию. Например, исполнитель совершил изнасилование, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшей, или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. При этом одни авторы считают, что подстрекатель и пособник в приведенных примерах будут отвечать за соучастие в квалифицированном преступлении. В этом случае более тяжкое последствие, хотя и не было проявлением воли соучастников, но подобный исход им должен был представляться возможным [7, с. 90].

Другие исследователи предлагают оценивать случаи совершения преступлений с двумя формами вины, при наличии двух и более лиц, по правилам эксцесса исполнителя [5, с. 8 – 9]. А.Арутюнов отмечает, что неосторожное причинение преступного результата находится за пределами соучастия, поскольку не охватывается умыслом других соучастников. Следовательно, имеет место эксцесс исполнителя, который и должен нести ответственность за наступившие по неосторожности последствия [1, с. 7]. Р.А. Сорочкин, рассматривая положения ст. 27 УК РФ, как специальную норму по отношению к ст. 36 УК РФ, отмечает, что соучастие возможно лишь в преступлении, совершенном при сочетании косвенного умысла (в отношении деяния) и легкомыслия (в отношении последствия), прямой причинной связи между умышленным и неосторожным последствием [12, с. 24]. Также предлагается подобные последствия вменять всем соисполнителям преступления при соисполнительстве, а в случае соучастия с юридическим разделением ролей рассматривать как эксцесс исполнителя, когда соучастники в тесном смысле слова (организатор, подстрекатель, пособник) не могут отвечать за вред, причиненный исполнителем по неосторожности, ибо они не принимают прямого участия в совершении преступления [8, с. 28].

Представляется, что, поскольку неосторожно причиняемые последствия не охватываются даже умыслом исполнителя преступления, то другие соучастники никак не могут нести за них ответственность. Неосторожно причиняемые последствия вменяются только исполнителю преступления. Соучастники могут нести ответственность лишь за те последствия, которые охватывались их умыслом. Вместе с тем, следует согласиться с авторами, отрицающими возможность оценки действий соучастников в аналогичных ситуациях по правилам об эксцессе исполнителя преступления [11, с. 178]. Ответственность за такое причинение должна наступать самостоятельно при оценке деяния каждого из участников преступления. Исполнитель совершил преступление, охватывающееся умыслом других соучастников. Наступившие более тяжкие последствия, к которым у исполнителя преступления имеется неосторожное отношение, не являются эксцессом с его стороны. При эксцессе исполнитель выходит за пределы умысла, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, либо сознательно допуская их, либо относясь к ним безразлично. Однако необходимо в каждом конкретном случае выяснять, выходят ли действия исполнителя за пределы умысла соучастников. Нужно выяснять, было ли вообще психическое отношение к этим последствиям или нет? И если да, то какое? Если же исполнитель совершил все действия, оговоренные ранее с иными соучастниками, то наступившие последствия охватываются косвенным умыслом соучастников, и в этом случае все соучастники должны отвечать на равных основаниях с исполнителем.

При сходстве с посредственным причинением, эксцесс таковым не является, так как соучастники подлежат ответственности [2, с. 280]. Так, не будет иметь место эксцесс у пособника в случае предоставления им таких средств совершения преступления исполнителю, которые по своим свойствам вызовут более значительные и существенные преступные последствия, и при этом исполнитель не будет поставлен в известность о таких свойствах орудия преступления [6, с. 87]. В подобных ситуациях имеется эксцесс со стороны посредственного причинителя, но это не эксцесс соучастника, так как предшествующая деятельность не является соучастием, а представляет собой стечение нескольких лиц в преступлении.

В литературе отмечается, что эксцесс посредственного исполнителя, действующего в соучастии с организатором, подстрекателем, либо пособником, невозможен, поскольку преступление совершается посредством использования других лиц: несовершеннолетних, невменяемых, либо обладающих дополнительными признаками, а также действующих невиновно или по неосторожности [13, с.22]. Однако возможны ситуации, когда при совершении преступления по воле исполнителя, действующего совместно с иными соучастниками, изменяется линия поведения используемого им лица. Например, у соучастников изначально умысел был направлен на совершение кражи посредством использования невменяемого лица, однако используемое лицо под воздействием посредственного исполнителя совершает убийство собственника имущества. В данном случае налицо эксцесс посредственного исполнителя.

Следует отметить, что со стороны лиц, используемых посредственным исполнителем, в свою очередь также возможен эксцесс. Возникает вопрос, кто должен нести ответственность за последствия, причиненные по своей инициативе лицом, не подлежащим уголовной ответственности в силу различных обстоятельств, и которые не охватывались умыслом лица, склонившего его к совершению общественно опасного деяния? Так, М.И. Ковалев считает, что в случае допущения со стороны такого лица качественного эксцесса, когда непосредственно действующий субъект совершает иное действие, нежели то, к которому его склонял посредственный причинитель, посредственный причинитель не должен нести ответственность вообще. Однако поскольку он пытался пустить в ход орудие задуманного им преступления, которое сработало помимо его воли и желания в ином направлении, то он должен нести ответственность за покушение на то преступление, к какому он склонял исполнителя. В случае, если произошел количественный эксцесс, при котором склоненный совершает кроме оговоренного и другое действие, то посредственный причинитель может отвечать лишь за первое. За второе же он вообще не должен нести ответственность [7, с. 107]. Вместе с тем при подобного рода эксцессах нельзя забывать, что посредственный исполнитель, склоняющий к преступлению несовершеннолетнего или невменяемого, в ряде случаев осознает, что он пускает в ход орудие, которое не всегда может ему повиноваться со слепой покорностью и способно проявить собственную инициативу [7, с. 107]. При таком отклонении посредственный исполнитель должен нести ответственность за всю совокупность совершенных невменяемым действий, если установлено, что он знал (предвидел) и сознательно допускал возможные отклонения в действиях «живого орудия» [9, с. 15].

В п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» говорится: «лицо, организовавшее преступление либо склонившее к совершению кражи, грабежа или разбоя заведомо не подлежащего уголовной ответственности участника преступления в соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ несет уголовную ответственность как исполнитель содеянного». Однако непонятно, что следует понимать под заведомостью. Г.В. Назаренко отмечает, что субъект, имеющий достоверную информацию о психической болезни другого лица, тем не менее не располагает и не может располагать сведениями о невменяемости. При квалификации его действий следует исходить из содержания умысла [10, с. 96]. Представляется, что в случае отсутствия заведомости посредственный исполнитель преступления не должен нести ответственность как исполнитель за деяние, не охватывающееся его умыслом.

Нельзя забывать о том, что рассмотренные ситуации – это не эксцесс соучастника. Подобного рода ситуации относятся к стечению нескольких лиц в преступлении. Не привлечение лица, не подлежащего уголовной ответственности в силу обстоятельств, указанных в законе, за деяния, выходящие за пределы умысла посредственного исполнителя, влечет аналогичные последствия, как и при совершении преступления единолично лицом, признанным впоследствии невменяемым в момент выполнения общественно опасного деяния.

Литература

1.    Арутюнов А. Эксцесс исполнителя преступления, совершенного в соучастии // Уголовное право. – 2003. – № 1. – С. 5 – 7.

2.    Галактионов Е.А. Соучастие и организованная преступная деятельность: теория и практика: дис … д-ра юрид. наук. – СПб., 2002. – 450 с.

3.    Галиакбаров Р.Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. – Краснодар: Кубан. гос. аграр. ун-т, 2000. – 200 с.

4.    Галиакбаров Р.Р. Квалификация многосубъектных преступлений без признаков соучастия. – Хабаровск: Изд-во Хабар. ВШ МВД СССР, 1987. – 96 с.

5.    Горбуза А., Сухарев Е. О вменении при умышленной вине обстоятельств, допущенных по неосторожности // Советская юстиция. – 1982. – № 18. – С. 8 – 9.

6.    Дядькин Д.С. Соучастие в преступлении. – М.: Спутник+, 2004.– 155 с.

7.    Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. – Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. юрид. акад., 1999. – 204 с.

8.    Комиссаров В., Дубровин И. Проблемы ответственности соисполнителей за совместные преступные действия и их вредные последствия // Уголовное право. – 2003. – № 1. – С. 25 – 28.

9.    Михеев Р.И. Уголовно-правовая оценка общественно-опасных деяний невменяемых при групповых посягательствах // Актуальные проблемы борьбы с групповой преступностью: межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. А.М. Царегородцев. – Омск, 1983. – С. 10 – 19.

10.     Назаренко Г.В. Квалификация особых случаев соучастия: соучастие и невменяемость // Правоведение. – 1995. – № 3. – С. 94 – 97.

11.     Нерсесян В.А. Ответственность за неосторожные преступления. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – 223 с.

12.     Сорочкин Р.А. Уголовная ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2008. – 26 с.

13.     Цвиренко О.Л. Исполнитель преступления как вид соучастника по уголовному праву Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2005. – 23 с.

Эксцесс

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Как и асимметрия, эксцесс - это статистическая мера, которая используется для описания распределения. В то время как асимметрия различает экстремальные значения в одном хвосте по сравнению с другим, эксцесс измеряет экстремальные значения в любом хвосте. Распределения с большим эксцессом показывают хвостовые данные, превышающие хвосты нормального распределения (например, пять или более стандартных отклонений от среднего). Распределения с низким эксцессом показывают хвостовые данные, которые обычно менее экстремальны, чем хвосты нормального распределения.

Для инвесторов высокий эксцесс распределения доходности означает, что инвестор будет время от времени получать экстремальную прибыль (положительную или отрицательную), более экстремальную, чем обычные + или - три стандартных отклонения от среднего значения, которое предсказывается нормальным распределением доходности. Это явление известно как риск эксцесса .

ПРОБИВАЮЩИЙ ЭКСПРЕСС

Эксцесс - это мера совокупного веса хвостов распределения относительно центра распределения.Когда набор приблизительно нормальных данных отображается с помощью гистограммы, он показывает пик колокола и большинство данных в пределах + или - трех стандартных отклонений от среднего. Однако, когда присутствует высокий эксцесс, хвосты простираются дальше, чем + или - три стандартных отклонения нормального колоколообразного распределения.

Эксцесс иногда путают с показателем пика распределения. Однако эксцесс - это мера, которая описывает форму хвостов распределения по отношению к его общей форме.Распределение может иметь бесконечный пик с низким эксцессом, а распределение может быть идеально плоским с бесконечным эксцессом. Таким образом, эксцесс измеряет «хвостатость», а не «остроту».

Типы эксцесса

Существует три категории эксцесса, которые могут быть отображены набором данных. Все показатели эксцесса сравниваются со стандартным нормальным распределением или кривой колокола.

Первая категория эксцесса - это мезокуртическое распределение. Это распределение имеет статистику эксцесса, аналогичную статистике нормального распределения, что означает, что характеристика экстремального значения распределения аналогична характеристике нормального распределения.

Вторая категория - лептокуртическое распределение. Любое распределение, которое является лептокуртическим, демонстрирует больший эксцесс, чем мезокуртическое распределение. Характеристики этого распределения - длинные хвосты (выбросы). Приставка «lepto-» означает «тощий», что облегчает запоминание формы лептокуртического распределения. «Тонкость» лептокуртического распределения является следствием выбросов, которые растягивают горизонтальную ось графика гистограммы, в результате чего основная часть данных оказывается в узком («тонком») вертикальном диапазоне.Таким образом, лептокуртические распределения иногда характеризуются как «сосредоточенные в сторону среднего», но более важная проблема (особенно для инвесторов) заключается в том, что иногда возникают экстремальные выбросы, которые вызывают появление такой «концентрации». Примерами лептокуртических распределений являются Т-распределения с малыми степенями свободы.

Последний тип раздачи - платикуртическая раздача. Эти типы распределений имеют короткие хвосты (мало выбросов). Префикс «platy-» означает «широкий» и предназначен для описания короткого и широкого пика, но это историческая ошибка.Равномерное распределение является плоскостным и имеет широкие пики, но бета (.5,1) распределение также является платикуртическим и имеет бесконечно острый пик. Причина, по которой оба этих распределения являются платикуртовыми, заключается в том, что их экстремальные значения меньше, чем у нормального распределения. Для инвесторов платикуртическое распределение доходности является стабильным и предсказуемым в том смысле, что крайне редко (если вообще когда-либо) будет экстремальная (выпадающая) доходность.

Определение, чрезмерный эксцесс и типы эксцесса

Что такое эксцесс?

Эксцесс - это статистическая мера, которая определяет, насколько сильно хвосты распределения отличаются от хвостов нормального распределения.Другими словами, эксцесс определяет, содержат ли хвосты данного распределения экстремальные значения.

Наряду с асимметрией Распределение Пуассона Распределение Пуассона - это инструмент, используемый в статистике теории вероятностей для прогнозирования величины отклонения от известной средней частоты встречаемости, эксцесс является важной описательной статистикой распределения данных. Однако эти два понятия не следует путать друг с другом. Асимметрия по существу измеряет симметрию распределения, в то время как эксцесс определяет тяжесть хвостов распределения.

В финансах эксцесс используется как мера финансового риска Моделирование финансового риска Моделирование финансового риска - это процесс определения степени риска, присутствующего в конкретном бизнесе, инвестициях или ряде денежных потоков. Изучите анализ рисков. Большой эксцесс связан с высоким уровнем риска для инвестиций, потому что он указывает на высокую вероятность чрезвычайно большой и очень маленькой прибыли. С другой стороны, небольшой эксцесс сигнализирует об умеренном уровне риска, потому что вероятность экстремальной прибыли относительно низка.

Что такое чрезмерный эксцесс?

Избыточный эксцесс - это показатель, который сравнивает эксцесс распределения с эксцессом нормального распределения. Эксцесс нормального распределения равен 3. Таким образом, избыточный эксцесс находится по следующей формуле:

Избыточный эксцесс = эксцесс - 3

Типы эксцесса

Типы эксцесса определяются излишним эксцессом определенного распределения.Избыточный эксцесс может принимать положительные или отрицательные значения, а также значения, близкие к нулю.

1. Mesokurtic

Данные, следующие за мезокуртическим распределением, показывают избыточный эксцесс, равный нулю или близкий к нулю. Это означает, что если данные подчиняются нормальному распределению, они подчиняются мезокуртическому распределению.

2. Leptokurtic

Leptokurtic указывает на положительный избыточный эксцесс. Распределение лептокуртики показывает тяжелые хвосты с обеих сторон, что указывает на большие выбросы.В финансах лептокуртическое распределение показывает, что доходность инвестиций может иметь экстремальные значения с обеих сторон. Следовательно, инвестиции, доходность которых соответствует лептокуртическому распределению, считаются рискованными.

3. Platykurtic

Platykurtic распределение показывает отрицательный избыточный эксцесс. Эксцесс имеет распределение с плоскими хвостами. Плоские хвосты указывают на небольшие выбросы в распределении. В финансовом контексте, пластиковое распределение доходности инвестиций Внутренняя норма доходности (IRR) Внутренняя норма доходности (IRR) - это ставка дисконтирования, которая делает чистую приведенную стоимость (NPV) проекта равной нулю.Другими словами, это ожидаемая совокупная годовая норма прибыли, которая будет получена от проекта или инвестиций. желательно для инвесторов, потому что существует небольшая вероятность того, что инвестиции принесут огромную прибыль.

Дополнительная литература

CFI предлагает сертификацию FMVA® для финансового моделирования и оценки (FMVA) ™. Присоединяйтесь к более 850 000 студентов, которые работают в таких компаниях, как Amazon, JP Morgan и программы сертификации Ferrari. карьера на новый уровень.Чтобы продолжать учиться и продвигаться по карьерной лестнице, вам будут полезны следующие ресурсы CFI:

  • Корреляция Корреляция Корреляция - это статистическая мера взаимосвязи между двумя переменными. Эту меру лучше всего использовать в переменных, которые демонстрируют линейную зависимость друг от друга. Соответствие данных можно визуально представить на диаграмме рассеяния.
  • Динамический финансовый анализДинамический финансовый анализЭто руководство научит вас выполнять динамический финансовый анализ в Excel с использованием расширенных формул и функций.INDEX, MATCH и INDEX MATCH Функции MATCH, объединение CELL, COUNTA, MID и OFFSET в формуле. При использовании эти функции Excel делают анализ финансовой отчетности более динамичным
  • Количественный анализ Количественный анализ Количественный анализ - это процесс сбора и оценки поддающихся измерению и проверке данных, таких как выручка, доля рынка и заработная плата, чтобы понять поведение и эффективность бизнеса. . В эпоху информационных технологий количественный анализ считается предпочтительным подходом к принятию обоснованных решений.
  • Управление рисками Управление рисками Управление рисками включает в себя идентификацию, анализ и реагирование на факторы риска, которые составляют часть жизни бизнеса. Обычно это делается с помощью

эксцесс и его применение в оценке рисков

Ашутош Дэйв

При анализе эффективности финансовых ценных бумаг мы придаем большое значение среднему значению и стандартному отклонению как мерам средней доходности и риск соответственно.

Однако доходность финансовых ценных бумаг с поправкой на риск также зависит от рисков, которые возникают из-за формы распределения их доходов.Это риски более высокого момента, такие как риски перекоса и эксцесса, которые необходимо принимать во внимание для надлежащей оценки.

В этом блоге мы обсуждаем концепцию эксцесса и его применение для понимания профилей риска финансовых ценных бумаг. Кроме того, мы также рассмотрим некоторые распространенные заблуждения относительно расчета и интерпретации эксцесса.

Содержание

Что такое эксцесс?

Эксцесс - это статистическая мера, которая количественно определяет степень вероятности того, что распределение случайной величины приведет к экстремальным значениям или выбросам по сравнению с нормальным распределением. 2 \)

т.е.4 \)

Другими словами, ключевым фактором, определяющим величину эксцесса, является количество и размер выбросов / экстремальных значений, которые отражаются в более тяжелых / более толстых хвостах распределения.

Вопреки распространенному мнению, эксцесс не измеряет пиковость распределения, и единственная недвусмысленная интерпретация эксцесса связана с тяжестью или легкостью хвостов распределения по сравнению с нормальным распределением (мы увидим пример это в следующем разделе).

Избыточный эксцесс

Существует еще один метод расчета эксцесса, который называется «Избыточный эксцесс ». Поскольку эксцесс рассчитывается относительно нормального распределения, которое имеет значение эксцесса 3, его часто легче анализировать с точки зрения избыточного эксцесса.

Как следует из названия, это значение эксцесса, превышающее значение эксцесса нормального распределения. Это означает, что для нормального распределения с любым средним и дисперсией избыточный эксцесс всегда равен 0 .{4}} - 3 $$

Многие ресурсы называют « эксцесс » как « эксцесс » и, следовательно, во избежание путаницы необходимо уточнить этот момент заранее.

В следующем разделе мы узнаем о трех категориях распределений, основанных на эксцессе.

Классификация распределений на основе эксцесса / избыточного эксцесса

Любое статистическое распределение может быть отнесено к одной из трех категорий на основе его эксцесса / избыточного эксцесса:

Mesokurtic

Когда эксцесс распределения равен 3, я.е. избыточный эксцесс равен 0, распределение называется мезокуртическим. Это означает, что распределение является нормальным. (« meso » означает средний или средний). Поскольку эксцесс мезокуртического распределения не является ни положительным, ни отрицательным, он служит базой для двух других категорий.

Platykurtic

Вторая категория - это распределение platykurtic с отрицательными значениями избыточного эксцесса. Отрицательные значения избыточного эксцесса указывают на то, что распределение имеет короткие / тонкие хвосты.Хорошим примером такого распределения является непрерывное равномерное распределение.

Leptokurtic

Последняя категория - это группа лептокуртических распределений, которые имеют положительный избыточный эксцесс. Большой положительный эксцесс указывает на распределение, в котором большее количество значений расположено далеко от среднего, то есть в хвостах распределения. Таким образом, лептокуртические распределения характеризуются более толстыми хвостами. Хороший пример - распределение Лапласа.

В следующем коде Python мы извлекаем случайные выборки из трех примерных распределений с примерно равным средним значением, равной дисперсией и почти симметрично распределенными относительно своих средних значений.(Новичок в Python? Начните с нашего курса Python для трейдинга для лучшего понимания.)

Эти распределения: :

  • Standard Normal (мезокуртика)
  • Uniform (platykurtic)
  • Laplace (leptokurtic)

Now суммируем информацию о средних, стандартных отклонениях, асимметрии и эксцессе трех распределений:

Результаты

Выше видно, что все три стандартизованных распределения имеют примерно одинаковое среднее (0) и стандартное отклонение (1) и асимметрия почти 0 * i.е. они симметрично распределены вокруг своих средств.

Однако, когда мы смотрим на график, мы видим, что это очень разные распределения, и среднее значение, стандартное отклонение и асимметрия не смогли уловить эту разницу в форме распределений. Вот тут-то и проявляется эксцесс.

На приведенном выше рисунке мы можем видеть, что распределение Лапласа (зеленый график) имеет лептокуртическое распределение и более толстые хвосты по сравнению со стандартным нормальным распределением (синий график), что также отражается в большом и положительном избыточном эксцессе.

С другой стороны, у равномерного распределения хвосты намного короче / тоньше по сравнению со стандартным нормальным распределением, что выражается отрицательным избыточным эксцессом.

Риск эксцесса / хвостовой риск в финансовых ценных бумагах

Нормальность распределения доходности активов является обычным допущением во многих количественных моделях финансирования. Это удобное предположение, так как нормальное распределение можно полностью описать его средним значением и стандартным отклонением / дисперсией (и имеет асимметрию и избыточный эксцесс равный 0).

В предположении нормальности стандартное отклонение часто используется как единственная мера риска. Однако фактическое распределение доходности активов не является нормальным и часто демонстрирует положительный избыточный эксцесс.

Таким образом, допущение нормальности может сильно недооценивать риск экстремальных событий, поскольку распределения с одинаковым средним значением, одинаковыми стандартными отклонениями и одинаковой асимметрией могут иметь очень разные профили хвоста (мы видели пример этого в предыдущем разделе). Этот риск также обозначается как «риск эксцесса » или «риск отклонения от нормы ».

Чтобы лучше зафиксировать и оценить хвостовой риск, менеджеры по рискам часто используют лептокуртическое распределение, такое как распределение ученика t , которое симметрично, как нормальное распределение, но имеет более толстые хвосты.

На следующем рисунке мы генерируем и наносим на график выборочные доходы как из стандартного нормального, так и из t-распределений и сравниваем их с фактическими стандартизованными доходами Indian Tobacco Company (ITC) за последние пять лет:

Мы видим на приведенном выше рисунке. что t-распределение лучше способно моделировать доходность акций по сравнению с нормальным распределением и в то же время улавливает эксцесс / риск хвоста.

Таким образом, выгодно использовать лептокуртическое распределение, такое как t-распределение студента, при расчете показателей риска, таких как стоимость под риском (VaR) или ожидаемый дефицит.

Распространенная ошибка в интерпретации эксцесса

Одно из распространенных заблуждений, связанных с эксцессом, состоит в том, что это мера «пиковости», поскольку нам легко думать, что более толстые хвосты автоматически подразумевают более высокие пики.

Однако это не всегда так.Возьмем, например, два t-распределения, одно с 3 степенями свободы, а другое с 10 степенями свободы, которые мы строим с помощью следующих команд:

Мы можем видеть сверху, что, хотя распределение t_3 имеет меньший пик, оно имеет много более высокий избыточный эксцесс по сравнению с распределением t_10.

Анализ хвостового риска в S&P 500 и Биткойн

Общее заблуждение состоит в том, что высоколатильные ценные бумаги имеют более высокий хвостовой риск и, следовательно, более высокое значение избыточного эксцесса.Однако это не всегда так.

Возьмем, к примеру, ряд доходностей для SPDR S&P 500 ETF и биткойна за последние пять лет, которые мы получаем в Python с помощью следующих команд:

Мы ясно видим, что биткойн почти в четыре раза более волатилен по сравнению с S&P 500.

Теперь давайте проверим распределения двух серий, используя следующие команды:

На приведенном выше рисунке мы видим, что два распределения довольно симметричны относительно нуля с доходностью биткойна (BTC-USD). с гораздо более широким спредом (более тяжелые хвосты) с крайними значениями, значительно превышающими 20 процентов.

Такие величины экстремальных значений создают впечатление, что биткойн представляет гораздо более высокий хвостовой риск по сравнению с S&P 500. Это, естественно, означает, что значение эксцесса для BTC должно значительно превышать значение S&P 500.

Кроме того, это в соответствии с общим представлением о том, что биткойн, будучи криптовалютой, подвержен резким движениям, что приводит к более высокой частоте наблюдений за хвостовым событием по сравнению с акциями.

Таким образом, естественно, что можно подумать, что распределение биткойнов будет иметь более высокое значение эксцесса по сравнению с индексом акций S&P 500.Однако, когда мы вычисляем значения избыточного эксцесса, нас может ждать сюрприз:

Мы видим, что значения эксцесса выше, доходность SPDR S&P 500 имеет избыточный эксцесс, который почти вдвое больше, чем у биткойна. Причина этого в том, что величина эксцесса зависит от отклонений формы распределения от нормального распределения.

Для большей ясности мы должны сравнить эксцесс распределений с равной дисперсией, чтобы мы могли наблюдать этот факт визуально.Для этого мы сначала стандартизируем оба распределения так, чтобы каждое из них имело нулевое среднее значение и единицу дисперсии.

Кроме того, мы добавляем третье распределение, которое представляет собой случайную выборку из стандартного нормального распределения:

Теперь мы наносим на график стандартизованную доходность BTC и S&P 500 вместе со случайной выборкой из стандартного нормального распределения:

Мы можем см. выше, что стандартизованная доходность S&P 500 (синий цвет) показывает гораздо более экстремальные отклонения от стандартной нормы (зеленый цвет).Это становится более очевидным, когда мы фиксируем их на графиках плотности с помощью следующих команд:

Из приведенного выше рисунка видно, почему стандартизованное распределение доходностей SPDR S&P 500 (SPY) имеет более высокое значение эксцесса по сравнению с распределением биткойнов, в отличие от восприятие.

Причина в более широком спреде SPY (более тяжелые хвосты) по сравнению со стандартным нормальным распределением, то есть отклонение стандартизированного распределения доходов S&P 500 от стандартного нормального распределения намного больше, чем у стандартизированных доходов биткойнов (BTC).

Таким образом, важно помнить, что эксцесс всегда рассчитывается относительно нормального распределения и должен интерпретироваться как таковой.

Заключение

В этом блоге мы увидели, как эксцесс / избыточный эксцесс отражает аспект «формы» распределения, который можно легко упустить из виду с помощью среднего значения, дисперсии и асимметрии. Кроме того, мы обсудили некоторые распространенные ошибки и заблуждения в интерпретации эксцесса.

Эксцесс - очень полезный показатель для количественной оценки «хвостового» риска в финансах.Игнорирование риска хвоста может потенциально привести к переоценке альфа, и, следовательно, оценка риска хвоста / эксцесса должна быть частью общей оценки эффективности финансовых ценных бумаг.

Точно так же есть и другие показатели, такие как эксцесс, которые в сочетании с алгоритмической торговлей могут повысить ценность вашей торговой практики. Однако, если вы хотите узнать, что, как и почему об алгоритмической торговле, наш курс «Приступая к работе с алгоритмической торговлей» идеально подходит для вас! Он не только создает основу для алгоритмической торговли, но также дает вам знания о различных стратегиях и правилах алгоритмической торговли для создания бизнеса по алгоритмической торговле.Обязательно зацените!

Заявление об ограничении ответственности: все инвестиции и торговля на фондовом рынке сопряжены с риском. Любые решения о размещении сделок на финансовых рынках, включая торговлю акциями, опционами или другими финансовыми инструментами, являются личным решением, которое должно приниматься только после тщательного исследования, включая личный риск и финансовую оценку, а также привлечение профессиональной помощи в той степени, в которой вы считаю необходимым. Торговые стратегии или связанная с ними информация, упомянутые в этой статье, предназначены только для информационных целей.

Файл в zip-архиве: Полный блог с кодами в формате записной книжки Python

Войдите, чтобы скачать

Одномерные и многомерные асимметрия и эксцесс для измерения ненормальности: распространенность, влияние и оценка

Различные формулировки асимметрии и эксцессы существуют в литературе. Джоанес и Гилл (1998) суммируют три общих формулировки одномерной асимметрии и эксцесса, которые они обозначают как г 1 и г 2 , G 1 и G 2 и b 1 и b 2 .Моменты пакета R (Komsta, Novomestky 2015), средства SAS proc с vardef = n, Mplus и отчет STATA г 1 и г 2 . Средства обработки Excel, SPSS, SAS с vardef = df и одномерный отчет SAS proc G 1 и G 2 . Отчеты Minitab b 1 и b 2 и пакет R e1071 (Meyer et al.2015) может сообщить обо всех трех. Существует также несколько мер многомерной асимметрии и эксцесса, хотя меры Мардиа (Mardia 1970), безусловно, являются наиболее распространенными. В настоящее время они доступны в STATA или как дополнительные макросы multnorm в SAS или mardia в SPSS (DeCarlo 1997a).

Одномерные асимметрия и эксцесс

Для одномерного случая мы принимаем асимметрию Фишера ( G 1 ) и эксцесс ( G 2 ).{r} / n \) - это центральный момент r , где \ (\ bar {x} \) является выборочным средним, а n - размером выборки. Асимметрия образца G 1 может принимать любое значение от отрицательной бесконечности до положительной бесконечности. Для симметричного распределения, такого как нормальное распределение, математическое ожидание асимметрии равно 0. Ненулевое отклонение указывает на то, что распределение «наклоняется» в ту или иную сторону и имеет асимметричный хвост. Распределения с положительной асимметрией имеют более длинный правый хвост в положительном направлении, а распределения с отрицательной асимметрией имеют более длинный левый хвост в отрицательном направлении.

Рис. 1

Иллюстрация положительной и отрицательной асимметрии

На рисунке 1 изображены три распределения с разными значениями асимметрии. Распределение посередине - нормальное распределение с асимметрией 0. Распределение слева - логнормальное распределение с положительной асимметрией = 0,95. Часто используемым примером распределения с длинным положительным хвостом является распределение доходов, при котором большинство домохозяйств зарабатывают около 53 000 долларов в год Footnote 3 и все меньше и меньше зарабатывают больше.В психологии типичные данные о времени отклика часто показывают положительную асимметрию, потому что гораздо большее время отклика встречается реже (Palmer et al. 2011). Распределение справа на рис. 1 - это косонормальное распределение с отрицательной асимметрией = -0,3. Например, средний балл средней школы учащихся, поступающих в колледжи, часто показывает такое распределение, потому что учащиеся с более низким средним баллом с меньшей вероятностью будут поступать в колледж. В психологических исследованиях оценки за простые познавательные задачи имеют тенденцию к отрицательному перекосу, поскольку большинство участников могут успешно выполнить большинство задач (Wang et al.2008 г.).

Эксцесс связан с хвостом, плечом и заостренностью распределения. Как правило, эксцесс увеличивается с выступом и уменьшается с выпуклостью. Однако, как объясняет ДеКарло (1997b), это имеет такое же отношение к плечам и хвостам распределения, как и к пиковости. Это потому, что пик может быть замаскирован дисперсией. Рисунки 2a и b ясно иллюстрируют эту взаимосвязь. На рис. 2а показаны плотности трех нормальных распределений, каждое с эксцессом 0, но с разными дисперсиями, а на рис.2b показаны три распределения с разным эксцессом, но с одинаковой дисперсией. Нормальные распределения с низкой дисперсией имеют высокие пики и светлые хвосты, как на рис. 2a, тогда как распределения с высоким эксцессом имеют высокие пики и тяжелые хвосты, как на рис. 2b. Следовательно, сама по себе остроконечность не указывает на эксцесс, а важна общая форма. Эксцесс должен увеличиваться по мере увеличения асимметрии из-за отношения: эксцесс = асимметрия 2 -2 (Shohat 1929). {2} -1} {(n-3) (n + 5) }}.\ end {array} $$

(4)

Обратите внимание, что стандартные ошибки зависят от размера выборки. В частности, стандартная ошибка уменьшается по мере увеличения размера выборки, и строгость, с которой мы называем распределение «нормальным», становится все более жесткой. Это естественное следствие статистического вывода. С этими стандартными ошибками две статистики,

$$ Z_ {G1} = G_ {1} / SES $$

(5)

и

$$ Z_ {G2} = G_ {2} / SEK, $$

(6)

может быть сформировано на асимметрию и эксцесс соответственно.Обе эти статистические данные можно сравнить со стандартным нормальным распределением, N (0,1), чтобы получить значение p для проверки отклонения распределения от нормальности (Bliss 1967). Если есть значительное отклонение, значение p меньше 0,05, и мы можем сделать вывод, что основная совокупность ненормальна. Если ни один из тестов не является значимым, нет достаточных доказательств, чтобы отклонить нормальность на основе асимметрии или эксцесса, хотя он все еще может быть ненормальным по другим характеристикам.

Многомерная асимметрия и эксцесс

Одномерная асимметрия и эксцесс были расширены на многомерные данные. Многомерная асимметрия и эксцесс измеряют те же характеристики формы, что и в одномерном случае. Однако вместо того, чтобы сравнивать распределение одной переменной с одномерным нормальным распределением, они сравнивают совместное распределение нескольких переменных с многомерным нормальным распределением.

В этом исследовании мы используем меры многомерной асимметрии и эксцесса, предложенные Мардиа (Mardia 1970), поскольку они чаще всего включаются в программные пакеты.{\ prime} \ right]. $

(9)

Обе меры имеют нижний индекс p , поэтому они относятся к набору переменных p . {2} \) и статистикой z 2, п. можно сравнить со стандартным нормальным распределением N (0,1), чтобы проверить отклонение распределения от нормальности.Если тестовая статистика z 1, п. имеет значение, например значение p меньше 0,05, совместное распределение набора переменных p имеет значительную асимметрию; если тестовая статистика z 2, п. значительный, суставное распределение имеет значительный эксцесс. Если хотя бы один из этих тестов является значимым, предполагается, что основная совокупность суставов ненормальна.Как и в одномерном случае, несущественность не обязательно означает нормальность.

Таблица 1 Одномерные асимметрия и эксцесс

Часть истории эксцесса S&P 500 | Портфолио Probe

Насколько высока доходность и как она меняется со временем?

Ранее

Родственный пост этого - «Кусочек истории асимметрии S&P 500».

Ориентация

Слово «эксцесс» немного странное. Первоначальная идея заключалась в пике - насколько пиковым является распределение в центре.Это то, что мы видим на рисунке 1. Но модель виляет хвостом. Современное представление об эксцессе - это толстые хвосты (или длинные хвосты).

Рис. 1: Плотности t Стьюдента с 5 степенями свободы, масштабированные для получения дисперсии 1 (синий) и стандартной нормальной (золотой). Нормальное распределение имеет эксцесс 3. У t-распределения на рисунке 1 эксцесс равен 9.

Иногда сообщается о «избыточном эксцессе», а не о эксцессе. Избыточный эксцесс - это эксцесс минус 3. Таким образом, нормальное распределение имеет избыточный эксцесс, равный 0, а t на Рисунке 1 имеет избыточный эксцесс, равный 6.Хорошо иметь простые способы запутать вещи.

Данные

Ежедневные отчеты S&P 500 с 1950 по 2011 год 17 октября лежали где-то рядом. Мы ожидаем, что нормальное распределение будет происходить именно от результатов журнала (а не от простого возврата).

Эксцесс во времени

На рисунке 2 показаны скользящие 250-дневные оценки эксцесса дневной доходности S&P 500.

Рисунок 2: Скользящий эксцесс на однодневной доходности S&P 500 - окно составляет 250 наблюдений.

На рисунках 3 и 4 показаны скользящие окна для (в основном) недельной и ежемесячной доходности. Точки входа и выхода из катастрофы 1987 года четко видны на каждом из графиков. То, что одна точка данных может серьезно повлиять на оценку, означает, что эти оценки сомнительны. (Это и есть статистическая надежность.)

Рисунок 3: Скользящий эксцесс 5-дневной доходности S&P 500 - окно составляет 100 наблюдений.

Рисунок 4: Скользящий эксцесс 20-дневной доходности S&P 500 - окно составляет 50 наблюдений.

Вариабельность эксцесса

Теперь вместо того, чтобы смотреть во времени, мы обрабатываем данные как одну выборку и можем выполнить загрузку, чтобы увидеть изменчивость статистики. На рисунке 5 показано начальное распределение дневной доходности.

Рисунок 5: Начальное распределение эксцесса для ежедневной доходности S&P 500. Это интересное распределение - у него есть признаки ненадежной статистики с выбросом в данных. Но обратите внимание, что наименьшее из 10 000 оценок эксцесса при начальной загрузке было 8.6. Даже если не учитывать катастрофу 87-го года и множество других событий, есть большой эксцесс.

На рисунках 6, 7 и 8 показаны распределения начальной загрузки для 5-дневной доходности, 20-дневной доходности и 252-дневной доходности.

Рисунок 6: Начальное распределение эксцесса для 5-дневной доходности S&P 500.

Рисунок 7: Начальное распределение эксцесса для 20-дневной доходности S&P 500.

Рисунок 8: Начальное распределение эксцесса для 252-дневной доходности S&P 500.

Распределения начальной загрузки для доходности за несколько дней выглядят более разумными. Мы можем рискнуть некоторыми наблюдениями, основанными на них, но мы должны сохранять некоторую подозрительность.

Таблица 1: Оценка эксцесса для S&P 500 с использованием доходностей разной длины.

дней возврата
оценка эксцесса наблюдений
1 31,1 15,548
5 7.8 3109
20 5,9 777
252 3,8 61

Из таблицы 1 видно, что оценка эксцесса уменьшается с увеличением количества дней в доходности. Это свидетельство против идеи стабильного распространения. Если бы доходность действительно имела стабильное распределение, мы бы не ожидали такой тенденции. В частности, это кажется свидетельством конечной дисперсии.

Распределения начальной загрузки для доходности 1, 5 и 20 дней категорически возражают против нормального распределения, поскольку 3 не входит в их диапазон.

Для 252-дневной доходности около 11,5% оценок эксцесса ниже 3. Мы можем принять это как p-значение нулевой гипотезы о том, что эксцесс равен 3, против альтернативы, что эксцесс больше 3.

Сообщение p-value (плюс Суперкубок) дало два случая относительно убеждений и доказательств в тестах гипотез. Это третий случай: я по своей сути не верю нулевой гипотезе, но данные, которые у нас есть, дают мало доказательств для ее отклонения.

Этот случай более сложный, поскольку нам нужно подумать о том, насколько велика разница - у нас больше нет просто двоичного решения. Если бы у нас было больше данных, p-значение, несомненно, уменьшилось бы. Но при достаточном количестве данных оно может быть очень маленьким, даже если истинное значение чуть больше 3.

Несомненно, существуют приложения, в которых можно допустить, что годовая доходность имеет нормальное распределение. Искусство моделирования состоит в том, чтобы различать, когда можно сделать неправильные предположения.

Эпилог

Длиннохвостый кот сидит у старого кресла-качалки
Он не понимает, что там опасность

из «Длиннохвостого кота» Кенни Логгинса

Приложение R

Функции для оценки эксцесса и асимметрии, а также функция для агрегирования дневных доходов находятся в файле aggkurtskew.R.

Обновление : исходная версия этого файла содержала ошибку в функциях асимметрии и эксцесса (данные не центрировались должным образом).Он был обновлен 30 апреля 2012 г. Числовые значения в этом посте отключены, но шаблоны должны быть такими же.

Совокупная доходность

Возвраты были агрегированы как:

spxret.5d <- pp.aggsum (spxret, 5)

Функция pp.aggsum уже существует, но не выполняет то, что необходимо для этой задачи. (Он ожидал наличия матрицы, но не добавлял имен к результату.)

Как правило, в R очень легко изменить существующую функцию для выполнения немного другой задачи.

бутстрап

Первое, что нужно сделать, - это создать объекты, которые будут содержать оценки начальной загрузки. Создаем несколько объектов, которые изначально все одинаковые:

bootkurt1 <- bootkurt5 <- bootkurt20 <- bootkurt252 <- числовой (1e4)

Теперь делаем начальную загрузку:

JJl <- длина (spxret)

для (i in 1: 1e4) bootkurt1 [i] <- pp.kurtosis (spxret [sample (JJl, JJl, replace = TRUE)])

участок (плотность (буткурт1))

Подпишитесь на блог Portfolio Probe по электронной почте

эксцесс - Психология - Oxford Bibliographies

Введение

В статистике эксцесс - это мера распределения вероятностей случайной величины или вектора случайных величин.Так как среднее значение измеряет центральность, а дисперсия измеряет разброс распределения вероятностей, эксцесс измеряет хвостичность распределения. Эксцесс для одномерного распределения был впервые введен Карлом Пирсоном в 1905 году. Эксцесс, вместе с асимметрией, широко используется для количественной оценки ненормальности - отклонения от нормального распределения - распределения. В психологии эксцесс часто изучается в области количественной психологии, чтобы оценить его влияние на психометрические модели.

Общие обзоры

Хотя Мостеллер и Тьюки 1977 предполагают, что эксцесс следует рассматривать как расплывчатое понятие, такое как местоположение и масштаб, которое может быть формализовано многими способами, как обсуждалось Баландой и МакГилливреем 1988, обычно используемый одномерный эксцесс был определен в Пирсоне. 1905, а широко используемый многомерный эксцесс был определен в Mardia 1970. Пирсон 1905 определяет статистику β 2 как отношение четвертых моментов к квадратам вторых моментов распределения (стр.174). Статистика β 2 является четвертым стандартизированным моментом распределения и теперь обычно называется эксцессом распределения. В той же статье Пирсон называет β 2 -3 степенью эксцесса (стр. 181) и более поздним эксцессом (стр. 195), теперь известным как избыточный эксцесс. В литературе и программном обеспечении термин «эксцесс» сам по себе также используется для обозначения избыточного эксцесса. Для нормального распределения его эксцесс равен 3, а его избыточный эксцесс равен 0.Однако переменная с асимметрией и избыточным эксцессом, равной нулю, не обязательно имеет нормальное распределение. Если эксцесс распределения больше 3, Пирсон называет его платикуртическим, а если эксцесс меньше 3 - лептокуртическим. Для p-вариативного распределения Mardia 1970 определяет многомерный эксцесс β 2, p . Для многомерного нормального распределения эксцесс Мардии равен p * (p + 2). Для выборки были использованы разные меры эксцесса выборки для β 2 , и они могут иметь разную величину смещения (Joanes and Gill 1998).Янагихара 2007 отмечает, что эксцесс Мардии стал более предвзятым по мере увеличения самого эксцесса, и предложил новый способ оценки эксцесса.

  • Balanda, K. P. and H. L. MacGillivray. 1988. Эксцесс: критический обзор. Американский статистик 42.2: 111–119.

    DOI: 10.2307 / 2684482

    Критически рассматривает концепцию эксцесса и показывает различные формализации эксцесса.

  • Джоанес Д. Н. и К. А. Гилл.1998. Сравнение показателей асимметрии и эксцесса выборки. Журнал Королевского статистического общества: серия D (Статистик) 47.1: 183–189.

    DOI: 10.1111 / 1467-9884.00122

    Сравнивает систематическую ошибку и среднеквадратичную ошибку нескольких широко используемых показателей эксцесса выборки.

  • Мардиа, К. В. 1970. Меры многомерной асимметрии и эксцесса с приложениями. Биометрика 57.3: 519–530.

    DOI: 10.2307/2334770

    Определяет многомерную асимметрию и многомерный эксцесс для измерения многомерной ненормальности.

  • Мостеллер Ф. и Дж. У. Тьюки. 1977. Анализ данных и регрессия . Ридинг, Массачусетс: Эддисон-Уэсли.

    Учебник по основному анализу данных и регрессионному анализу.

  • Пирсон, К. 1905. «Das Fehlergesetz und seine Verallgemeinerungen durch Fechner und Pearson. Реплика »[Закон ошибок и его обобщения Фехнера и Пирсона.Реплика на ответ]. Биометрика 4.1–2: 169–212.

    DOI: 10.2307 / 2331536

    Первая статья, в которой эксцесс определен как мера одномерного распределения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *