Торговая сеть стационарная и нестационарная: Стационарная и нестационарная торговая сеть

Содержание

Стационарная и нестационарная торговая сеть

Стационарная торговая сеть с торговыми залами

Стационарной торговой сетью, имеющей торговые залы, является торговая сеть, расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях и строениях (их частях), имеющих оснащенные специальным оборудованием обособленные помещения, предназначенные для ведения розничной торговли и обслуживания покупателей. К данной категории торговых объектов относятся магазины и павильоны.

Стационарная торговая сеть без торговых залов

Стационарной торговой сетью, не имеющей торговых залов, является торговая сеть, расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях, строениях и сооружениях (их частях), не имеющих обособленных и специально оснащенных для этих целей помещений, а также в зданиях, строениях и сооружениях (их частях), используемых для заключения договоров розничной купли-продажи, а также для проведения торгов.

Понимание разницы в объектах торговли необходимо для правильной постановке на учет как плательщика вмененного налога, а такжедля расчета налога ЕНВД.

archive-1850170_1920.jpg

Объекты стационарной торговой сети

  • розничные рынки
  • ярмарки
  • киоски
  • палатки
  • торговые автоматы

Предприятия торговли могут быть расположены

  • в отдельно стоящих зданиях
  • на первых этажах встроенно-пристроенных зданий, жилых домов или нежилых зданий
  • в структуре (составе) торговых центров и торговых комплексов

Что такое торговый комплекс?

Торговый комплекс представляет собой совокупность торговых предприятий, реализующих универсальный ассортимент товаров и оказывающих широкий набор услуг, а также централизующих функции хозяйственного обслуживания торговой деятельности.

Что такое торговый центр?

Торговый центр представляет собой совокупность торговых предприятий и/или предприятий по оказанию услуг, реализующих универсальный ассортимент товаров и услуг, расположенных на определенной территории.


Нестационарная торговая сеть

В соответствии с п. 3 ст. 346.43 НК РФ нестационарной торговой сетью признается торговая сеть, функционирующая на принципах развозной и разносной торговли, а также объекты организации торговли, не относимые к стационарной торговой сети.

К развозной торговле относится розничная торговля, осуществляемая вне стационарной розничной сети с использованием специализированных или специально оборудованных для торговли транспортных средств, а также мобильного оборудования, применяемого только с транспортным средством. К данному виду торговли относится торговля с использованием автомобиля, автолавки, автомагазина, тонара, автоприцепа, передвижного торгового автомата.

К разносной торговле относится розничная торговля, осуществляемая вне стационарной розничной сети путем непосредственного контакта продавца с покупателем в организациях, на транспорте, на дому или на улице.

К данному виду торговли относится торговля с рук, лотка, из корзин и ручных тележек.

В зависимости от того, имеется ли у налогоплательщика, торговый зал или нет, при продаже розничных товаров на ЕНВД, будет зависеть порядок расчета единого вмененного налога а также размер самого налога.


Торговые комплексы и центры не относятся к объектам стационарной торговой сети в целях применения патента | ФНС России
Торговые комплексы и центры не относятся к объектам стационарной торговой сети в целях применения патента | ФНС России | 53 Новгородская область
Как объект, через который осуществляется розничная торговля, влияет на применение патентной системы налогообложения? | ФНС России
Как объект, через который осуществляется розничная торговля, влияет на применение патентной системы налогообложения? | ФНС России | 40 Калужская область
НЕСТАЦИОНАРНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ - это... Что такое НЕСТАЦИОНАРНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ?

НЕСТАЦИОНАРНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ
— торговая сеть, функционирующая на принципах развозной и разносной торговли, а также иные объекты организации торговли, не относимые в соответствии с требованиями к стационарной торговой сети. Понятие установлено в ст. 346.27 НК и используется для взимания ЕНВД.

Энциклопедия российского и международного налогообложения. — М.: Юристъ. А. В. Толкушкин. 2003.

  • НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ РЕЭКСПОРТ
  • НЕТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Смотреть что такое "НЕСТАЦИОНАРНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ" в других словарях:

  • нестационарная торговая сеть — Торговая сеть, функционирующая на принципах разносной и развозной торговли. Примечание Нестационарную торговую сеть представляют палатки, автолавки, автоцистерны и т.п. [ГОСТ Р 51303 99] Тематики торговля …   Справочник технического переводчика

  • Нестационарная торговая сеть — торговая сеть, функционирующая на принципах развозной и разносной торговли, а также объекты организации торговли, не относимые к стационарной торговой сети;... Источник: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117 ФЗ… …   Официальная терминология

  • Нестационарная торговая сеть — торговая сеть, функционирующая на принципах развозной и разносной торговли, а также иные объекты организации торговли, не относимые в соответствии с требованиями предыдущего абзаца настоящей статьи к стационарной торговой сети …   Энциклопедический словарь-справочник руководителя предприятия

  • НЕСТАЦИОНАРНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ — торговая сеть, функционирующая на принципах развозной и разносной торговли, а также объекты организации торговли, не относимые к стационарной торговой сети …   Юридическая энциклопедия

  • Нестационарная торговая сеть — Торговая сеть, функционирующая на принципах развозной и разносной торговли, а также иные объекты организации торговли, не относимые в соответствии с требованиями предыдущего абзаца настоящей статьи к стационарной торговой сети; ст. 346.27 (гл. 26 …   Словарь: бухгалтерский учет, налоги, хозяйственное право

  • ТОРГОВАЯ СЕТЬ НЕСТАЦИОНАРНАЯ — НЕСТАЦИОНАРНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ …   Юридическая энциклопедия

  • Мелкорозничная торговая сеть нестационарная — нестационарная мелкорозничная торговая сеть торговая сеть, осуществляющая розничную торговлю через павильоны, киоски, палатки, остановочно торговые модули, а также передвижные (нестационарные) средства развозной и разносной торговли: торговые… …   Официальная терминология

  • СЕТЬ ТОРГОВАЯ НЕСТАЦИОНАРНАЯ — НЕСТАЦИОНАРНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ …   Юридическая энциклопедия

  • ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — (ЕНВД, ЕДИНЫЙ НАЛОГ) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, регламентированная в главе 26.3 НК, вводимая в действие законами субъектов РФ. ЕНВД может применяться по решению субъекта РФ в …   Энциклопедия российского и международного налогообложения

Нестационарный торговый объект - это что такое? Положения о размещении нестационарных торговых объектов

Сфера мелкорозничной торговли является одной из самых сложных в рыночном сегменте с точки зрения правовой и технической регуляции. Связано это с тем, что данный вид предпринимательской деятельности изначально ориентирован на широкий класс заинтересованных лиц. При этом средства обеспечения мелкой торговли могут быть разными. Наиболее доступным способом реализации товара в плане финансовых затрат является нестационарный торговый объект. Это может быть лоток, палатка, киоск или другое сооружение, через которое и осуществляется торговля.

нестационарный торговый объект это

Что такое нестационарный объект для торговли?

Нестационарное положение объекта предусматривает возможность его перемещения, но это не всегда касается конструкций, с помощью которых осуществляются торговые операции. То есть теоретическая возможность смещения объекта есть, но она может не использоваться годами. Иными словами, нестационарный торговый объект – это недвижимое имущество, которое представляет собой площадку для розничной реализации товаров. В частности, это могут быть ларьки, киоски, лотки, боксы и другие объекты. С технической точки зрения, нестационарность таких сооружений обуславливается отсутствием фундаментной основы.

Стационарная конструкция непременно обладает прочной связью с землей. В свою очередь, нестационарный объект может иметь подключение к коммуникациям, но его монтаж не предусматривает формирования той же бетонной основы для крепления. Впрочем, розничная торговля через объекты нестационарной торговой сети может базироваться и на принципах развозных и разносных продаж. То есть в данном случае объект характеризуется и мобильностью. Теперь стоит подробнее рассмотреть разновидности объектов торговли.

Виды нестационарных объектов торговли

право на размещение нестационарных торговых объектов

Группа нестационарных объектов торговли достаточно разнообразна и включает широкий перечень различных конструкций и сооружений. Так, выделяют три базовых класса подобных объектов: традиционные некапитальные конструкции, мобильные устройства и приспособления, за счет которых осуществляется торговля с рук. В случае с некапитальными объектами можно говорить о наиболее распространенных способах торговли через киоски, автоматы, лоточные точки и т. д. Это сооружения, которые хоть и не имеют фундамента, но предусматривают надежную установку. Мобильный нестационарный торговый объект – это автолавки, всевозможные магазины на колесах и фургонные лотки продаж. Также в группу нестационарных объектов иногда включают мелкорозничную торговлю с рук, но она может осуществляться и вовсе без вспомогательных конструкционных средств. Кроме того, существует классификация по характеру сезонной эксплуатации объектов торговли. Разделение по этому признаку особенно выражено в случае ларьков и киосков, которые можно убирать в несезон и выставлять в наиболее активные периоды продаж. Например, в летнее время популярны бахчевые развалы и уличные кафе, а к объектам круглогодичной эксплуатации можно отнести газетные киоски.

порядок размещения нестационарных торговых объектов

Юридическое оформление объекта

Для размещения и планировки объектов торговли необходимо подготовить соответствующие документы для оформления точки продаж. Но перед этим следует предусмотреть технические возможности обеспечения безопасности целевого места, а также его соответствие санитарным и экологическим нормам. Уже в течение эксплуатации владелец должен будет регулярно подтверждать право на размещение нестационарных торговых объектов следующими документами:

  • Лицензия на торговую деятельность.
  • Разрешение на установку нестационарного объекта.
  • Документация, указывающая на источники происхождения реализуемых товаров. Здесь же должны быть предоставлены сертификаты качества, санитарные свидетельства, а также удостоверения с ветеринарными заключениями на продукцию.
  • Копия соглашения о вывозе стоков и поставку воды. Это требуется на случай отсутствия возможности подключения к центральной линии водоснабжения. Кроме того, предоставляется график проведения дезинфекционных работ в рамках местной инфраструктуры, обеспечивающей подачу питьевой воды.
  • Документ, подтверждающий регистрацию контрольно-кассового аппарата. Такое оборудование требуется не всегда, а только в случаях, когда киоски или лотки входят в комплексы торговых центров, магазинов и т. д.
  • Договор на утилизацию экологически вредных изделий и вывоз бытовых отходов.

Требования к размещаемым объектам стационарной торговли

розничная торговля через объекты нестационарной торговой сети

Желающий организовать подобного рода деятельность должен в заявке представить максимум информации о планируемых характеристиках объекта. Как правило, розничная торговля предусматривает оказание услуг в виде продаж бытовых товаров и продуктов общественного питания. После получения разрешения владелец точки также должен придерживаться законодательства в части регуляции мелкорозничной торговли. Не только размещение нестационарных торговых объектов производится с поддержанием норм безопасности, но и сам товар должен отвечать специальным требованиям. В частности, это относится к санитарным нормативам. Кроме того, киоск, ларек или другой объект торговли должен иметь вывеску с указанием юридического лица, места нахождения и режима работы. На точке также предусматриваются средства пожарной безопасности, личной гигиены обслуживающего персонала и условия для обеспечения хозяйственных нужд.

Положения о размещении объекта торговли

Для начала следует отметить разницу между объектами, которые устанавливаются в качестве самостоятельных торговых точек, и конструкциями, работающими в рамках проведения праздничных мероприятий, ярмарок, выставок и т. д. Во втором случае предусматриваются специальные правила, которые утверждает местная администрация в зависимости от формата проведения акции. В остальных случаях размещение планируется с учетом обеспеченности местного населения предприятиями потребительского рынка. Помимо этого, общие положения о размещении нестационарных торговых объектов требуют, чтобы места выбирались на участках и в строениях, которые находятся в муниципальной собственности. Заключение договоров на размещение торговых объектов проводится в установленном порядке специально для нестационарных сооружений.

положения о размещении нестационарных торговых объектов

Действие договора аренды, как правило, длится не больше года. В то же время текущий арендатор будет иметь привилегированное право на дальнейшее пользование нанятым участком или помещением. Важно также учитывать, что нестационарный торговый объект – это имущество, которое предназначено для осуществления предпринимательской деятельности. Поэтому за нарушения в организации размещения предусматриваются специальные штрафы. Например, установка киоска без договора считается несанкционированной, а владелец данного объекта должен быть привлечен к соответствующей ответственности.

Схема размещения объектов

Установка объектов торговли на участках и в помещениях, которые находятся в городской собственности, может производиться только в соответствии с предварительно составленной схемой. Разработка данного документа производится с учетом двух целей, которые выражаются в стимуляции устойчивого развития местной территории и удовлетворении нужд местного населения в товарах розничной торговли. Схему утверждает орган местного самоуправления, также руководствуясь уставом муниципального образования. В документе может предусматриваться размещение порядка 60% процентов объектов такого рода торговли, которые в дальнейшем будут использоваться для малого или среднего предпринимательства. Поскольку нестационарный торговый объект – это, как правило, частное имущество, то его нередко размещают и на собственной территории. То есть владелец коммерческой площади может расположить палатку или киоск в рамках своего торгового комплекса стационарного типа или в границах земельного участка.

Проведение аукциона на право размещения

Если же речь идет о муниципальных площадях, то решение о том, кто получит право на аренду той или иной территории, может приниматься на основе результатов проведения аукциона. Для этого администрация города выносит соответствующее постановление и формулирует предмет мероприятия. В качестве организатора может выступать также комитет потребительского рынка. Положение о нестационарных торговых объектах указывает, кто будет выполнять непосредственную регуляцию аукциона. Обычно в этом качестве выступает специальная комиссия, в функции которой входит следующее:

  • Определение так называемого аукционного шага, то есть величины повышения стоимости в пределах от 1 до 5 % от стартовой цены.
  • График приема заявок, а также сроки и место подведения результатов аукциона.
  • Рассмотрение заявок и прием решения относительно признания одного из участников победителем.
  • Ведение аукционного протокола.

Итоги аукциона публикуются в СМИ или интернет-изданиях через 30 дней после завершения мероприятия. В протоколе может указываться стоимость аренды, адрес, параметры площади, а в некоторых случаях также описывается порядок размещения нестационарных торговых объектов или же особые требования по эксплуатации договорной территории.

Договор на размещение объекта

положение о нестационарных торговых объектах

Через три дня после объявления победителя аукциона, составляется договор и владелец права на размещение объекта нестационарной торговли может приступать к организации своей деятельности. При этом установка объекта предусматривает соблюдение всех требований, которые указывались в схеме расположения и были отмечены в протоколе аукциона. После завершения действия документа владелец должен восстановить занимаемую им территорию. Это необходимо выполнить в течение 10 дней. Обо всех действиях на арендуемой площадке от установки до демонтажа конструкции предприниматель должен информировать комитет потребительского рынка. Сведения о сроках деятельности на территории и возможности ее досрочного прекращения должен содержать договор на размещение нестационарного торгового объекта, как и пункты о продлении действия документа.

В каких случаях договор расторгается досрочно?

Расторжение посредством реализации права на размещение объекта может быть принято в нескольких случаях. Например, если собственник прекращает осуществление торговой деятельности. Также расторжение договора может быть связано с решением судебных органов, которые осуществляют функции контроля и надзора. Орган местного самоуправления тоже имеет право выступать в качестве инициатора прекращения действия договора. В частности, это может быть связано с необходимостью реконструкции местной инфраструктуры. Впрочем, порядок размещения нестационарных торговых объектов изначально предусматривает заключение договора на основе требований схемы обустройства городской инфраструктуры, поэтому подобные работы редко становятся фактором прекращения предпринимательской деятельности на выделенной для этого площади.

Могут быть и другие причины преждевременного прекращения действия договора. Так, нарушение хозяином торгового объекта отдельных пунктов в документе вполне может стать поводом к его досрочному расторжению. Это может быть передача прав на эксплуатацию площади третьим лицам, осуществление иной деятельности по отношению к заявленной и т. д. Далее в течение 5 дней с территории должны быть убраны все нестационарные торговые объекты. Постановление также предписывает, что решение о досрочном расторжении договора в случае нарушений со стороны владельца торгового объекта должен принимать организатор аукциона.

Заключение

договор на размещение нестационарного торгового объекта

Местоположение объектов продаж в условиях города имеет большое значение. С одной стороны, мелкорозничные точки продаж позволяют обеспечивать снабжение местного населения необходимыми товарами, но с другой – несомненно, меняют и внешний городской пейзаж. Но не только этими аспектами руководствуются разработчики инфраструктурных схем, на которых отмечаются места реализации товаров. Как правило, предоставление нестационарных торговых объектов осуществляется и с расчетом на будущее архитектурное развитие. Внесение корректировок в градостроительный план, к слову, может стать основанием для досрочного прекращения действия договора. Учитывается также изменение облика города в результате размещения торговых точек. Дело в том, что нестационарные объекты далеко не всегда отличаются эстетической привлекательностью, что также становится фактором в решении о размещения той или иной палатки, киоска или же группы сезонных павильонов.

Что такое Стационарный торговый объект

Выберите букву

Стационарный торговый объектСтационарный торговый объект

Определение стационарного и нестационарного торгового объекта дает нам Федеральный закон от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Что такое стационарный торговый объект

Стационарным торговым объектов (магазин, кафе …) признается объект представляющий собой здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные с 1) фундаментом такого здания (строения), 2) с землей (право собственности или зарегистрированный договор аренды свыше 1 (одного) года) и 3) подключенные (технологически присоединенные) к сетям инженерно-технического обеспечения (электричество, холодной и горячее водоснабжение).

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции должны иметь в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде (на срок 1 год и более) стационарные торговые объекты и складские помещения (п.6 ст. 16 ФЗ №171-ФЗ).

Что такое

1. Торговый объект.
2. Нестационарный торговый объект.

Примечание: указанная формулировка является обобщением формулировок согласно ГОСТ Р51303-2013 введенного 1 апреля 2013 года и ФЗ №381 от 28.12.2009 года «Об основах государственного регулирования торговой деятельности».

Как быть с летними кафе

Что касается летних (сезонных) кафе, находящихся при стационарных предприятиях по одному с ними адресу, в том числе являющихся продолжением торгового зала стационарного предприятия, и находящихся под единым управлением стационарного предприятия, то в этом случае летние (сезонные) кафе реализуют алкогольную продукцию по лицензии основного предприятия. Таким образом, оценка их принадлежности к стационарному и нестационарному объекту не производится, так как летнее кафе является частью стационарного торгового объекта.

В Письме от 30.04.2013 № 8977/04 Росалкогольрегулирования отвечало на часто задаваемые вопросы, в том числе и на вопрос о том, что считать стационарным торговым объектом для целей розничной продажи алкогольной продукции.

Так же, учитывайте позицию, содержащуюся в определении Верховного Суда Российской Федерации от 9 июня 2010 г. по делу № 8-Г10-7, стационарным торговым объектом можно считать помещение, предназначенное для продажи товаров или оказания услуг общественного питания, расположенное в специально оборудованном для этих целей здании (части здания) или строении, которое прочно связано фундаментом с земельным участком, подсоединено к инженерным коммуникациям и внесено в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Что такое ЕГРП), либо относится к недвижимости по иным основаниям, установленным гражданским законодательством Российской Федерации.

Признаки стационарности объекта

Признаки стационарных торговых объектов для целей реализации алкогольной продукции:

  1. объект представляет собой здание/часть здания, строение/часть строения;
  2. прочная связь фундамента с землей;
  3. невозможность перенесения объекта без несоразмерного ущерба его назначению;
  4. наличие технологического присоединения (подключения) к инженерным сетям;
  5. запись об объекте в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
  6. отсутствие объекта в Схемах размещения нестационарных торговых объектов соответствующего муниципального образования;
  7. отсутствие документов, подтверждающих временный характер постройки.

Что говорят нормативные документы

  • Анализ данных нормативных актов позволяет определенно утверждать, что  стационарные торговые и складские объекты как здания (части здания) и сооружения отвечают признакам недвижимого имущества, права на которое, их возникновение и прекращение в соответствии со статьей 131 ГК РФ подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
  • Государственная регистрация прав на недвижимое имущество в силу статьи 2 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» является единственным доказательством существования зарегистрированного права. При таких обстоятельствах, для подтверждения наличия стационарного торгового или складского объекта необходимо подтверждении включения прав на него в  единый государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Поделиться с друзьями

«Доходное место» в торговом зале

Регулируя такой вид деятельности, как «розничная торговля», законодательство оперирует двумя категориями: «торговый зал» и «торговое место».

Пункт 3 ст.346.29 НК РФ разделяет торговлю на:

  • розничную торговлю, осуществляемую через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы;
  • розничную торговлю, осуществляемую через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов;
  • розничную торговлю через объекты нестационарной торговой сети.

К стационарной торговой сети имеющей торговые залы относятся магазины, павильоны и киоски:

  • магазин - это специально оборудованное стационарное здание с помещениями для приема, хранения товаров и подготовки их к продаже;
  • павильон - строение, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест;
  • киоск - строение, которое не имеет торгового зала и рассчитано на одно рабочее место продавца.

Здесь, параметром, применяемым для исчисления вмененного дохода, является «площадь торгового зала» . При этом, для применения ЕНВД «площадь торгового зала» не должна превышать 150 кв. м.

При осуществлении налогоплательщиком розничной торговли через объекты, не подпадающие под определения магазина и павильона, а также объекты, фактически используемые под магазины и павильоны, в которых правоустанавливающими и инвентаризационными документами площадь торгового зала не выделена, исчисление налоговой базы по ЕНВД производится с использованием физического показателя базовой доходности «торговое место» .

При этом, никаких ограничений по площади «торгового места» для применения ЕНВД в налоговом кодексе не предусмотрено.

К таким объектам относятся:

Объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговые залы - это крытые рынки (ярмарки), торговые комплексы, киоски, торговые автоматы и другие аналогичные объекты.

Объекты нестационарной торговой сети - это торговые сети, функционирующие на принципах развозной и разносной торговли, а также объекты организации торговли, не относимые к стационарной торговой сети (т.е. не подсоединенные к инженерным коммуникациям).

В свете полученных знаний подумайте, какой выбор помещения для осуществления розничной торговли будет для вас выгодней?

Успехов в бизнесе.

статистика - разница между нестационарным и случайным процессом.
Переполнение стека
  1. Товары
  2. Клиенты
  3. Случаи использования
  1. Переполнение стека Публичные вопросы и ответы
  2. Команды Частные вопросы и ответы для вашей команды
  3. предприятие Частные вопросы и ответы для вашего предприятия
  4. работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
  5. Талант Нанимать технический талант
.
Как правильно моделировать стационарные и нестационарные серии

Привет, ребята! Что происходит? Прошло много времени с момента моего последнего поста ... Но теперь я здесь, чтобы выполнить обещание, которое я дал вам. Горячая тема будет о том, как моделировать AR (), MA (), ARIMA и ARMAX (). Как обычно, я предлагаю вам проверить теорию за командами, прежде чем мы начнем.

По сути, мы можем работать двумя способами для моделирования временных рядов. Первый - вручную, используя знаменитую команду regress . Давайте начнем с открытия набора данных:

sysuse gnp96.дта

Как видите, этот набор данных крайне беден, потому что он составлен только из одной серии: реального валового национального продукта. Чтобы понять, с какими сериями мы сталкиваемся, давайте проверим их график:

twoway (tsline ln_wpi)

Мы явно имеем дело с нестационарными временными рядами с восходящим трендом, поэтому, если мы хотим реализовать простую модель AR (1), мы знаем, что мы должны выполнить ее для первых разностных рядов, чтобы получить некоторую стационарность, как видно здесь.

рег D.gnp96 L.D.gnp96

Estat Bgodfrey

Я оценил модель AR (1) для разностных рядов, которая, кажется, не является «лучшим» выбором, учитывая, что ошибки последовательно коррелируются. Затем я выполнил модель AR (2), которая ведет себя лучше. L (1/2) означает, что Stata должна регрессировать первое различие gnp96 в его первом и втором лагах.

рег D.gnp96 L (1/2) .D.gnp96

Estat Bgodfrey

Я мог бы также добавить опцию vce (надежная) для контроля надежных стандартных ошибок.Проверка гипотезы в этом случае работает как обычно:

Мы можем отвергнуть нулевую гипотезу о том, что коэффициенты совместно равны нулю. Еще одна полезная опция, когда вы играете вручную с временными рядами, это if tin (.) , которая ограничивает выборку временами в указанном диапазоне дат, в данном случае с первого квартала 1970 года по четвертый квартал 1990 года.

регресс D.gnp96 L.D.gnp96 если олово (1970q1,1990q4), vce (устойчивый)

Другой способ вручную реализовать модели временных рядов - использовать стандартные ошибки, соответствующие гетероскедастической и автокорреляционной зависимости Ньюи-Уэста.Чтобы использовать эту команду, нам нужно более одной серии, поэтому давайте изменим наш набор данных:

использовать http://www.stata-press.com/data/imeus/ukrates, очистить

Если вы не помните, когда мы использовали эти данные, просим вас проверить их здесь.

Newey RS R20, отставание (2)

Регрессировать ежемесячное изменение краткосрочных ставок rs (инструмента денежно-кредитной политики Банка Англии) как функцию изменения долгосрочного курса r20 за предыдущий месяц, предполагая, что значение ошибки, умноженное на каждую правую переменную, автокоррелируется для до # периодов времени.(1/3), округленное до целого числа, где T - количество наблюдений, использованных в регрессии. Если существует сильная последовательная корреляция, # может быть сделано больше, чем предполагает это эмпирическое правило, в то время как если есть небольшая последовательная корреляция, # может быть сделано меньше, чем предполагает это правило.

Stata создала полезную команду, которая автоматически вычисляет каждую модель; вам просто нужно знать его компоненты, чтобы использовать его в лучшем виде. Таким образом, возможности Stata оценивать модели ARIMA или «Box – Jenkins» реализуются командой arima () .Эти инструменты моделирования включают как традиционную среду ARIMA (p, d, q), так и мультипликативные сезонные компоненты ARIMA для одномерной модели временных рядов. Команда arima также реализует модели ARMAX: то есть уравнения регрессии с ошибками ARMA. В контекстах ARIMA и ARMAX команда arima реализует динамические прогнозы, в которых последовательные прогнозы основаны на их собственных предшественниках, а не на шаг впереди (статические) прогнозы. Давай сыграем! Я буду использовать модели ARMAX напрямую, чтобы показать вам немного регрессий.

Основной синтаксис для регрессионной модели с возмущениями ARMA:

arima rs r20, ar (1) ma (1)

Я только что показал вам эту модель для обучения. Мы, очевидно, знаем, что серии не являются стационарными, поэтому модель ARMA не верна. Нам нужно выполнить модель ARIMA, которая может быть оснащена:

arima rs r20, arima (1,1,1) или

arima D.rs D.r20, ar (1) ma (1)

Оценочная выборка проходит через 1994m12.

Давайте теперь изменим набор данных и вычислим прогнозы. Мы собираемся использовать большой:

использовать http://fmwww.bc.edu/cfb/data/usmacro1,clear

Для иллюстрации прогнозов мы подгоняем модель ARIMA (p, d, q) к индексу потребительских цен в США:

arima cpi, arima (1, 1, 1) nolog

сметный магазин et1

После оценки модели аримы доступно несколько вариантов прогнозирования. Опция по умолчанию, xb , предсказывает фактическую зависимую переменную: так что если D.cpi - это зависимая переменная, для этой переменной делаются прогнозы. Напротив, опция и генерирует предсказания исходной переменной, в данном случае cpi. Опция mse вычисляет среднеквадратичную ошибку прогнозов, в то время как остатков вычисляются по исходной переменной.

Мы напоминаем оценки из первой подобранной модели и вычисляем прогнозы для фактической зависимой переменной, ∆CPI:

сметы восстановить эт1

предсказать двойной dcpihat, хб

tsline dcpihat, ti («ARIMA (1,1,1) модель CPI США») (s2mono)

Мы видим, что прогнозы становятся все более нестабильными в последние годы.Теперь проиллюстрируем оценку ARMAX-модели ∆cpi как функции ∆oilprice с ошибками ARMA (1, 1). Пример оценки проходит в 2008q4:

arima d.cpi d.oilprice if tin (, 2008q4), ar (1) ma (1) nolog

Теперь мы можем использовать эти данные для расчета статических (на один период вперед) предварительных прогнозов и динамических (на несколько периодов) предварительных прогнозов на 2009q1–2010q3. При указании динамического прогноза опция dynamic () указывает период, в котором ссылки на y должны сначала оценивать прогноз модели, а не исторические значения.Во всех предыдущих периодах ссылки на y относятся к фактическим данным.

предсказывают двойное cpihat_s если олово (2006q1,), у

label var cpihat_s «статический прогноз»

предсказывают двойное cpihat_d if tin (2006q1,), динамическое (tq (2008q4)) y

label var cpihat_d «Динамический прогноз»

tw (tsline cpihat_s cpihat_d if! Mi (cpihat_s)) (разброс cpi yq if! Mi (cpihat_s), c (i)), схема (s2mono) ti («Статические и динамические предварительные прогнозы ИПЦ США») t2 («Горизонт прогноза: 2009q1-2010q3») легенда (строки (1))

Как только вы можете построить что-то подобное, вы начинаете чувствовать себя сильным.В этом красота STATA!

Мы забываем, что арима, как и любая другая команда, допускает команды постоценки, представляющие особый интерес. Те, которые вы в основном используете:

estat acplot // оценивает автокорреляции и автоковариации

Estat aroots // Проверяет состояние стабильности оценок

estat ic // Отображает критерии выбора AIC и BIC

irf // Чрезвычайно важный (я не сталкиваюсь с этим сегодня) Он создает и анализирует функции импульсного отклика.

psdensity // для оценки спектральной плотности

Многие временные ряды имеют периодическую сезонную составляющую, и тогда можно использовать сезонную модель ARIMA, часто сокращенно SARIMA . Например, ежемесячные данные о продажах кондиционеров имеют сильный сезонный компонент: продажи высоки в летние месяцы и низки в зимние месяцы. Если график данных предполагает, что сезонный эффект пропорционален среднему значению ряда, то сезонный эффект, вероятно, является мультипликативным, и может быть целесообразна мультипликативная модель SARIMA.Бокс, Дженкинс и Рейнсель (2008, с. 9.3.1) предлагают начать с мультипликативной модели SARIMA с любыми данными, показывающими сезонные модели, а затем исследовать немультипликативные модели SARIMA, если мультипликативные модели плохо соответствуют данным. С другой стороны, Chatfield (2004, 14) предполагает, что взятие логарифма ряда сделает сезонный эффект аддитивным, и в этом случае была бы целесообразна аддитивная модель SARIMA, которая подходит в предыдущем примере. Короче говоря, аналитик, вероятно, должен попробовать как аддитивные, так и мультипликативные модели SARIMA, чтобы увидеть, какие из них лучше подходят и прогнозы.Давайте попробуем, используя логарифм реальных расходов домохозяйства на потребление:

арима lrconsump, арима (0,1,1) сарима (0,1,1,12) ноконстанта

Динамические множители и накопительные динамические множители

Чтобы исследовать эту тему, мы снова собираемся изменить набор данных. Нам нужно будет использовать данные о росте, предоставленные Stock и Watson в их книге. Вы можете скачать файл с:

http: //www.learneconometrics.com / class / 5263/2012/

К сожалению, я не могу загрузить файлы .dta в свой блог, поэтому мне нужно поискать в Интернете, чтобы найти их. В части «Данные» вы можете найти гиперссылку «Ежемесячные макроданные США». Если вы нажмете на нее, вы загрузите нужный нам файл. Как только вы установили его, откройте и изучите его. Если вы оцениваете влияние множественных лагов X на Y, то оцениваемые эффекты на Y - это эффекты, которые возникают через разные промежутки времени. Чтобы вычислить эту модель, нам нужно подготовить данные до:

время генерации = m (1947m1) + _n-1

формат т% тм

цет время

генерировать L_ip = L1.IP

генерировать ip_growth = 100 * log (ip / L_ip)

суммировать, если олово (1952м1, 2009м12)

tsline oil

генерировать D_oil = D.oil

Здесь темпы роста промышленного производства (ipgrowth) связаны с процентным повышением цены на нефть или 0, если в 18 предыдущих месяцах не было повышения цен на нефть (нефтяной шок). Это дает оценку последствий шоков цен на нефть через 1 месяц, через 2 месяца и т. Д.

* не кумулятивные эффекты

newey ip_growth L (0/18) .oil if олово (1947m1, 2009m12), отставание (7)

testparm L (0/18) .oil

* совокупный эффект

newey ip_growth L (0/17) .D_oil L (18/18) .oil if олово (1947m1, 2009m12), отставание (7)

Кумулятивный эффект через 4 месяца может быть найден по:

lincom L1.D_oil + L2.D_oil + L3.D_oil + L4.D_oil

Доверительные интервалы и значения p сообщаются вместе с этими результатами.Вы можете нарисовать график предполагаемых эффектов в зависимости от временной задержки, а также 95% доверительных интервалов. Вы также можете нарисовать график предполагаемых кумулятивных эффектов в зависимости от временной задержки вместе с 95% доверительными интервалами. Автоматически создавать те же графики в Stata немного сложнее.

Хорошо, ребята. Давай пока остановимся. Скоро мы пройдемся по многомерным моделям!

,

Эконометрический анализ нестационарных данных.

Эконометрический анализ нестационарных данных.

Питер Ламберт


Классическая модель линейной регрессии, к сожалению, не универсален в эконометрике. В этом эссе,

Питер Ламберт рассматривает один из этих случаев - случай нестационарного данные.


ВВЕДЕНИЕ

В следующем отчете я намерен изложить результаты попытка смоделировать нестационарный ряд данных с точки зрения (в основном) стационарные объясняющие переменные. В первом разделе я буду обрисовать в общих чертах результаты традиционного анализа игнорирования данных проблема нестационарности. Второй раздел опишет детали проблемы нестационарности. В свете этого Я рассмотрю обычные результаты, комментируя их обоснованность.Наконец, я намерен прийти к выводу о применимости стандартных процедур для нестационарных данных в этом конкретном бывает и вообще.

Данные

Я надеялся смоделировать спрос на электроэнергию в Ирландии с точки зрения его основного использования. В частности, я посмотрел на промышленное использование, отопление и освещение. Каждое из этих требований меняется со временем и Я намеревался представить влияние этих изменений на спрос для электричества.Промышленный спрос на электроэнергию был представлен по индексу промышленного производства («ВЫХОД»). Там является неявным предположением о стабильных отношениях между промышленное производство и количество электроэнергии, используемой для производства Это. Хотя это не верно для более длительных периодов, как соотношение капитала на работу изменится, в течение пяти лет я надеялся, что это эффект не будет очень значительным. Метеорологические сводки средняя температура («ТЕМП») и средний солнечный свет («СОЛНЦЕ») за каждый месяц были использованы для представления спроса для тепла и света соответственно.Другие виды использования электричества, такие так как домашние развлечения и кулинария не были представлены из-за недостаток данных. Поэтому предполагалось, что это Внутренний элемент был постоянным в течение рассматриваемого периода времени. Хотя данные были доступны в течение довольно длительного периода, выборка размер шестьдесят шесть месяцев считался достаточно большим для этот анализ, не будучи слишком громоздким.

Программное обеспечение

Доступ к ресурсам компьютера был ограничен.Эконометрическое программное обеспечение такие как PCGive и Microfit были доступны, пока я тестировал предварительные модели, но фактическая процедура выбора модели и Тестирование проводилось без использования мощного эконометрического пакеты. Уоллес и Сильвер "HUMMER" программа позволила базовая регрессия должна быть проведена и предоставлена ​​ограниченное количество статистической информации. Предоставлены электронные таблицы Microsoft Excel еще меньше статистической информации, чем HUMMER благодаря их регрессии команда, но это позволило легче рассчитать дальнейшую статистику.Excel также обеспечил большую точность, до 15 значительных цифры. По этим причинам большая часть оценочной работы была проведена с помощью Excel. Объединяя вывод своей команды регрессии с его расчетными способностями позволялось проводить большинство испытаний. Я также использовал средства умножения матриц в Excel для решения (XTX) -1XTY вручную в некоторых случаях (это позволило мне найти t-статистика для оценки параметров.) HUMMER был использован для менее критичный и более регрессивный Дики-Фуллер тесты.

Традиционный анализ

Выбор модели

Процедура, используемая для выбора модели, была в основном «общей для конкретной» один. Очень общая модель была сначала оценена и не имеет отношения к объяснению переменные были затем исключены. Подозрения, что может быть отставание некоторого времени между изменениями в пояснительной переменной и настройками в объясненной переменной приводили к модели распределенного лага. Дальше Подозрение на авторегрессионный компонент привело к использованию авторегрессионная модель распределенного лага.В соответствии с общими для конкретных подход, предполагалось, что эти гипотезы могут быть отброшены если эти подозрения окажутся необоснованными.

Поскольку ряды данных были в форме месячного временного ряда, казалось, наиболее целесообразно включать задержки на двенадцать периодов на каждом переменной Y и основной переменной X Только шестьдесят шесть наблюдений было нецелесообразно включать такие лаги на другой X переменных, хотя это может быть желательно.

Начиная с этой общей модели 29 объясняющих переменных, переменные были исключены одна за другой, начиная с самая большая т-статистика. В конце концов нулевые гипотезы переменной незначительность была отклонена для всех объясняющих переменных на 5% уровень. Интересно, что SUN была одной из исключенных переменных в этом случае. В результате получилась следующая модель. Снижение от 29-8 объясняющих переменных, очевидно, связаны с затратами в терминах объяснительной силы, но эта потеря была довольно мала: показатель R2 упал всего на 0.014 до 0,9749. Rbar-квадрат фигура осталась constant.1

Таблица 1: Результат регрессии с

Переменный коэффициент (XTX) ii SE T-Stat ~ t49
                                                            
Константа 81,4394 35,5259 4,2389 19,2124 0,0000
elec-3 -0,3879 0,0030 0,0388 -10,0045 0,0000
elec -7 -0,4326 0,0095 0,0692 -6,2469 0,0000
выход 0.0317 0,0002 0,0104 3,0626 0,0036
output-6 -0,0714 0,0002 0,0107 -6,6704 0,0000
output-9 -0,0344 0,0002 0,0108 -3,1844 0,0025
температура -0,5512 0,0072 0,0603 -9,1462 0,0000
т 0,2992 0,0011 0,0234 12,7946 0,0000
 

Теоретическая записка

Авторегрессионный компонент этой модели гарантирует, что мы не можем предполагать независимость между термином нарушения и объяснительным переменные:

E (ytt-) 0, для 0

Это очень серьезно для небольших образцов, но для целей этот анализ я буду использовать комбинацию теоремы Манна-Вальда и теорема Крамера, которые показывают, что для больших выборок Теория распределения МНК все еще асимптотически верна.

Испытания на неточность
Функциональная форма

Был проведен ряд тестов для проверки правильности пропуска определенные переменные и для достоверности модели в целом. Результаты этих испытаний приведены ниже.

Таблица 2: F-тесты

  F-тестов 
                                                            
Null DoF 1 DoF 2 URSS RSS F-Stat Проб.> F
гипотеза
(Н0)
Нулевые склоны 7 49 24,7831 986,833 271,7319 0,0000
Без лагов 4 49 24,7831 80,9449 27,7602 0,0000
General ardl 21 25 11,3367 24,7831 1,4120 0,2034
сброс (Y2) 1 48 1,7977 24,7831 613,7357 0,0000
 

В первом тесте нулевая гипотеза о том, что все переменные были неуместны (имеют нулевые коэффициенты) был проверен против альтернатива, которую они не делают.Эта гипотеза отвергается поскольку есть только крошечная вероятность его обоснованности. так же во втором тесте нулевая гипотеза о том, что все отставали переменные не имеют значения отклоняется. Для третьего теста упрощенный модель проверена на альтернативу оригинальному генералу Модель ARDL со всеми лагами. Этот тест не отклоняет простая модель на уровне 5% значимости. RESET тестовые испытания для обоснованности включения Y2 в качестве пояснительной переменной.это гипотеза определенно не отвергается на уровне значимости 5%. Это говорит о том, что существует альтернативная модель, которая лучше объясните переменную Y. К сожалению я не смог найти такая модель в доступное время.

Нормальность

Основываясь на асимптотической теории, мы можем проверить на ненормальность глядя на стандартные третьи и четвертые моменты остатков. Глядя индивидуально на статистику асимметрии

Таблица 3: Тесты на нормальность

   Нормальность 
Тест Распределение статистических значений Значение Проб.>
Корень асимметрии b1 ~ AN (0,9,5) 0,10 0,83
Kurtosis b2 ~ AN (3,0,42) 2,47 0,10
Нормальность N ~ 2 0,78 0,68
 

и эксцесс мы находим, что ни в одном случае не является нулевой гипотезой нормальности отклонены. Аналогичным образом, тест на основе стандартизированного Сочетание двух статистик ('N') не отклоняет это тоже.

Гетероскедастичность

Графические методы показывают мало признаков гетероскедастичности.Там не было заметных тенденций в терминах ошибок, представленных в зависимости от времени или любые другие объяснительные переменные, ни против объясненных переменные. Тест Голдфельда-Квандта дает более субъективный ответ. Это показало лишь небольшую разницу между статистикой R2 для отдельных регрессий для первых 19 наблюдений и последние 19. F-статистика 1,860911 меньше 5% критической значение для (11, 11) степеней свободы (2.817927), поэтому ноль Гипотеза об отсутствии гетероскедастичности не отвергается.Оба графические методы и тест Goldfeld-Quandt, используемые здесь тест только для временной гетероскедастичности. Бреуш-языческий тест В более общем смысле, тестирование на возможную гетероскедастичность включает оригинальные регрессоры. Опять же, это не отвергает нулевую гипотезу без гетероскедастичности.

Автокорреляция

Наконец, статистика Дурбина-Ватсона для этой регрессии составляет 2,30, намного выше верхней границы для этого теста, когда k = 8 и n = 54.это свидетельствует об отклонении гипотезы о положительной последовательной корреляции. Это подтверждается последовательным коэффициентом корреляции первого порядка только -0.17.

Заключение

Модель, изложенная выше, имеет хорошую объяснительную силу (высокий R2) и проходит большинство обычных диагностических тестов (кроме, конечно, тест RESET). Это будет успешной попыткой при моделировании, объясняя спрос на электроэнергию с точки зрения индекс промышленного производства температуры и времени.СБРОС результат показывает, что можно найти лучшую модель, которая быть гораздо более мощным, но при его отсутствии эта модель быть хорошей альтернативой.

Нестационарность

В приведенном выше анализе подразумеваются некоторые предположения, которые я пренебрегли до сих пор, чтобы доказать. Здесь я покажу, что эти предположения на самом деле не действительны и исследуют последствия этого результата для выводов предыдущего анализа.

Задача

Глядя на коррелограмму спроса на электроэнергию на рисунке 1, он Совершенно ясно, что выборочные автокорреляции не снижаются относительно быстро », поскольку порядок автокорреляции увеличивается. На самом деле это следует четкой тенденции, приближаясь к единице для заказов которые кратны двенадцати, а затем снова падают между ними.

Рисунок 1: Коррелограмма

Отказ автокорреляции от коллапса является индикатором нестационарность в данных.Это не доказательство. Доказать существование этой проблемы тесты Дики-Фуллера были проведены на данных.

Таблица 4: Тесты Дики-Фуллера

Переменная Lag Std. t-stat 5% Критический
Коэффициент погрешности значение2
эл -0,20913 0,0795 -2,6315 -3,4500
вывод -0.69748 0,1251 -5,5772 -3,4500
температура -0,20633 0,0780 -2,6464 -3,4500

Как мы видим, нулевая гипотеза о единичном корне отвергается только для выходной переменной. И ELEC, и TEMP могут иметь единичные корни.

Последствия

Последствия этой проблемы разрушительны. Асимптотическая теория было показано, что совершенно разные в случаях нестационарности из обычного учебника асимптотической теории.R2 имеет невырожденный предельное распределение при сходящейся статистике Дурбина-Ватсона к нулю (поэтому можно ожидать, что значения R2, ​​которые я найденное могло сопровождаться более низкой статистикой Дурбина-Ватсона.) Более конкретно, нестационарный регрессор не может выполнить состояние

плим (n-1X ij 2) = константа

Это предположение имеет решающее значение для всего статистического вывода сделано выше. Он воплощает «стандартные условия регулярности».Это позволяет нам показать, что оценка МНК асимптотически нормальный. Без этого условия мы ничего не можем сказать о распределении оценки МНК или остатков МНК. Все из поэтому тесты, описанные в первом разделе, являются недействительными Каждый из них сделал неявные предположения о распределении оценки OLS или его остатки. Эти предположения не могут быть подтверждены и в отсутствие какой-либо доказанной действительной теории мы не можем продолжать с тестами.

Заключение

Нестационарность объясненной переменной означает, что нет действительного можно сделать статистический вывод о любой авторегрессионной модели, поскольку они включают в себя по меньшей мере один нестационарный регрессор. Число альтернатив существуют. Возможно, что TEMP и ELEC совместно интегрированы, это позволило бы нам моделировать некоторую линейную функцию из них, которая был стационарным. В качестве альтернативы, как TEMP, так и ELEC быть сезонным, возможно, что сезонная разница разница из них будет стационарным.3 К сожалению у меня нет ресурсы для переоценки модели с учетом проблемы нестационарности. Поэтому я должен сделать вывод, что нестационарность данных, используемых в этой модели, означает, что невозможно оценка за исключением особых случаев, таких как коинтеграция.

Примечания

1 Была также оценена альтернативная модель, которая максимизировала уровень Rbar-квадрат путем исключения переменной только при ее включении увеличит Rbar-квадрат фигуры.Эта модель имела семнадцать объясняющие переменные, тем не менее, и достигли прироста всего 0,01 в настроенном R2

2 Критическое значение 5% здесь фактически соответствует размеру выборки. из 100. Те для небольших образцов меньше по абсолютной величине.

3 Я проверил эту возможность и обнаружил, что она дает стационарная переменная Y, но TEMP все еще имеет возможный корень единицы.

,

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о